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Distribuzione t di Student

In teoria delle probabilità la distribuzione di Student, o t di Student, è una distribuzione di probabilità continua che governa il rapporto tra due variabili aleatorie, la prima con distribuzione normale e la seconda, al quadrato, segue una distribuzione chi quadrato.

40 relazioni: Armoniche cilindriche, Biometrika, Campionamento statistico, Convergenza di variabili casuali, Curtosi, Distribuzione chi quadrato, Distribuzione di Cauchy, Distribuzione di Fisher-Snedecor, Distribuzione Gamma, Distribuzione normale, Full width at half maximum, Funzione Beta, Funzione beta di Eulero, Funzione di densità di probabilità, Funzione di ripartizione, Funzione digamma, Funzione Gamma, Guinness (birra), Indipendenza stocastica, Intervallo di confidenza, Media (statistica), Momento (probabilità), Pseudonimo, Quantile, R (software), Ronald Fisher, Significatività, Simmetria (matematica), Simmetria (statistica), Stimatore, Teorema di Cochran, Teoria della probabilità, Test di verifica d'ipotesi, Test t, Valore atteso, Variabile casuale, Variabili dipendenti e indipendenti, Varianza, William Sealy Gosset, 1908.

Armoniche cilindriche

In analisi matematica le armoniche cilindriche, definite per la prima volta da Daniel Bernoulli e successivamente rinominate da Bessel di cui talvolta prendono il nome (in modo erroneo nell'insieme, sono in realtà una loro sottoclasse), sono le soluzioni canoniche y(x) delle equazioni di Bessel: per un numero arbitrario α (che rappresenta l'ordine della funzione).

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Biometrika

La rivista britannica Biometrika venne creata nell'ottobre 1901 per iniziativa di Karl Pearson, Walter Frank Raphael Weldon e Charles Davenport.

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Campionamento statistico

In statistica il campionamento statistico (che si appoggia alla teoria dei campioni o teoria del campionamento), sta alla base dell'inferenza statistica, la quale si divide in due grandi capitoli: la teoria della stima e la verifica d'ipotesi.

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Convergenza di variabili casuali

In teoria della probabilità e statistica è molto vivo il problema di studiare fenomeni con comportamento incognito ma, nei grandi numeri, riconducibili a fenomeni noti e ben studiati.

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Curtosi

La curtosi (nota anche come kurtosi, dal greco κυρτός), nel linguaggio della statistica, è un allontanamento dalla normalità distributiva, rispetto alla quale si verifica un maggiore appiattimento (distribuzione platicurtica) o un maggiore allungamento (distribuzione leptocurtica).

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Distribuzione chi quadrato

In teoria delle probabilità la distribuzione \chi^2 (chi quadrato o chi-quadro) è la distribuzione di probabilità della somma dei quadrati di variabili aleatorie indipendenti normalizzate.

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Distribuzione di Cauchy

In teoria delle probabilità la distribuzione di Cauchy, nota anche come distribuzione di Lorentz, è una distribuzione di probabilità che descrive nel piano euclideo l'intersezione tra l'asse delle ascisse ed una retta passante per un punto fissato ed inclinata ad un angolo che segue la distribuzione continua uniforme.

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Distribuzione di Fisher-Snedecor

In teoria delle probabilità la distribuzione di Fisher-Snedecor (o F di Snedecor, o Z di Fisher) è una distribuzione di probabilità continua che regola il rapporto "riscalato" tra due variabili aleatorie che seguono due distribuzioni \chi^2. Viene impiegata nell'analisi della varianza e in generale per l'omonimo test F. Prende il nome dai matematici George W. Snedecor (statunitense) e Ronald Fisher (britannico).

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Distribuzione Gamma

In teoria delle probabilità la distribuzione Gamma è una distribuzione di probabilità continua, che comprende, come casi particolari, anche le distribuzioni esponenziale e chi quadrato.

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Distribuzione normale

Nella teoria della probabilità la distribuzione normale, o di Gauss (o gaussiana) dal nome del matematico tedesco Carl Friederich Gauss, è una distribuzione di probabilità continua che è spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio.

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Full width at half maximum

La Full Width at Half Maximum (FWHM) ovvero la "larghezza a metà altezza" è la larghezza di una funzione - indicata con \Gamma - data dalla differenza fra i valori assunti dalla variabile indipendente x quando la variabile dipendente y è pari a metà del suo valore massimo.

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Funzione Beta

Esistono diversi tipi di funzione beta in matematica.

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Funzione beta di Eulero

La funzione Beta di Eulero, detta anche integrale di Eulero del primo tipo, è data dall'integrale definito: dove sia x che y hanno parte reale positiva e non nulla (in caso contrario, l'integrale divergerebbe).

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Funzione di densità di probabilità

In matematica, una funzione di densità di probabilità (o pdf dall'inglese probability density function) è l'analogo della funzione di probabilità di una variabile casuale nel caso in cui la variabile casuale X sia continua, cioè l'insieme dei possibili valori ha la potenza del continuo.

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Funzione di ripartizione

In statistica e teoria della probabilità, la funzione di ripartizione (o funzione cumulativa) è una funzione di variabile reale che racchiude le informazioni su un fenomeno (un insieme di dati, un evento casuale) riguardanti la sua presenza o la sua distribuzione prima o dopo un certo punto.

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Funzione digamma

In matematica, per funzione digamma si intende la funzione speciale definita come derivata logaritmica della funzione gamma: La funzione digamma talora viene anche denotata con \,\Psi(x) e talora anche \,\psi^0(x).

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Funzione Gamma

In matematica, la funzione Gamma, nota anche come funzione gamma di Eulero è una funzione meromorfa, continua sui numeri reali positivi, che estende il concetto di fattoriale ai numeri complessi, nel senso che per ogni numero intero non negativo n si ha dove n! denota il fattoriale, cioè il prodotto dei numeri interi da 1 a n: n!.

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Guinness (birra)

La Guinness è una birra di tipo stout o di tipo porter prodotta dalla Arthur Guinness Son & Co., una fabbrica di birra irlandese fondata a Dublino nel 1759 da Arthur Guinness nella celebre St. James's Gate Brewery.

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Indipendenza stocastica

Nell'ambito del calcolo delle probabilità, l'indipendenza stocastica di due eventi A e B si ha quando il verificarsi di uno non modifica la probabilità di verificarsi dell'altro, ovvero quando la probabilità condizionata \mathbb(A|B) oppure \mathbb(B|A) è pari rispettivamente a \mathbb(A) e \mathbb(B) queste due condizioni si possono sintetizzare con la formula In altre parole, dire che due eventi sono indipendenti tra loro significa dire che il fatto di sapere che uno di essi si è verificato non modifica la valutazione di probabilità sul secondo.

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Intervallo di confidenza

In statistica, quando si stima un parametro, la semplice individuazione di un singolo valore è spesso non sufficiente.

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Media (statistica)

In statistica, la media è un singolo valore numerico che descrive sinteticamente un insieme di dati.

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Momento (probabilità)

In probabilità, il momento semplice o teorico di origine m e ordine k di una variabile casuale è definito come il valore atteso della k-esima potenza dei valori dove p_i denota la funzione di massa di probabilità della variabile casuale.

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Pseudonimo

Uno pseudonimo è un caratteristico nomignolo fittizio di persona (dal greco, "falso", e, "nome"), diverso da quello anagrafico, utilizzato da scrittori, cantanti, artisti, sportivi, personaggi politici o da qualunque altra persona.

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Quantile

In statistica il quantile di ordine α o α-quantili (con α un numero reale dell'intervallo) è un valore qα che divide la popolazione in due parti, proporzionali ad α e (1-α) e caratterizzate da valori rispettivamente minori e maggiori di qα.

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R (software)

R è un linguaggio di programmazione e un ambiente di sviluppo specifico per l'analisi statistica dei dati.

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Ronald Fisher

Dal 1919 al 1933 è stato docente presso la stazione sperimentale di Rothamsted, poi, dal 1933 al 1943 a capo del dipartimento di eugenetica allUniversity College di Londra e infine, dal 1943 al 1957 titolare della cattedra di genetica all'Università di Cambridge.

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Significatività

In statistica la significatività è la possibilità rilevante che compaia un determinato valore.

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Simmetria (matematica)

In matematica, una simmetria è un'operazione che muove o trasforma un oggetto lasciandone inalterato l'aspetto.

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Simmetria (statistica)

In teoria delle probabilità una distribuzione di probabilità è simmetrica quando la sua funzione di probabilità P (nel caso discreto) o la sua funzione di densità di probabilità (nel caso continuo) siano simmetriche rispetto ad un particolare valore x_0: Esempi di distribuzioni simmetriche sono le distribuzioni uniformi (discreta e distribuzione continua uniforme) su insiemi simmetrici, la distribuzione normale e altre distribuzioni derivate da distribuzioni simmetriche (la distribuzione t di Student) oppure definite in maniera simmetrica (la distribuzione di Skellam con parametri uguali).

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Stimatore

In statistica uno stimatore (puntuale) è una funzione che associa ad ogni possibile campione un valore del parametro da stimare.

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Teorema di Cochran

Il teorema di Cochran è usato in statistica nell'ambito dell'analisi della varianza.

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Teoria della probabilità

La teoria della probabilità è lo studio matematico della probabilità.

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Test di verifica d'ipotesi

Il test di verifica d'ipotesi si utilizza per verificare la bontà di un'ipotesi.

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Test t

Il test t (o, dall'inglese, t-test) è un test statistico di tipo parametrico con lo scopo di verificare se il valore medio di una distribuzione si discosta significativamente da un certo valore di riferimento.

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Valore atteso

In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media, speranza o speranza matematica) di una variabile casuale X, è un numero indicato con \mathbb (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio.

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Variabile casuale

In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.

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Variabili dipendenti e indipendenti

In matematica una '''variabile''' è dipendente da altre variabili se esiste una relazione tra di esse che la coinvolge, altrimenti è indipendente da esse.

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Varianza

In statistica e in teoria della probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una funzione, indicata con \sigma^2_X o con \mathrm(X) (o semplicemente con \sigma^2 se la variabile è sottointesa), che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile, nello specifico, di quanto essi si discostino quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica o dal valore atteso \mathbb E.

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William Sealy Gosset

Gosset nasce nel 1876 a Canterbury e muore nel 1937 a Londra.

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1908

Nessuna descrizione.

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Riorienta qui:

Distribuzione di Student, Distribuzione t, T di Student, Variabile casuale t di Student.

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