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39 relazioni: Armoniche cilindriche, Biometrika, Campionamento statistico, Convergenza di variabili casuali, Curtosi, Distribuzione chi quadrato, Distribuzione di Cauchy, Distribuzione di Fisher-Snedecor, Distribuzione Gamma, Distribuzione normale, Full width at half maximum, Funzione beta di Eulero, Funzione di densità di probabilità, Funzione di ripartizione, Funzione digamma, Funzione Gamma, Guinness (azienda), Indipendenza stocastica, Intervallo di confidenza, Media (statistica), Momento (probabilità), Pseudonimo, Quantile, R (software), Ronald Fisher, Significatività, Simmetria (matematica), Simmetria (statistica), Stimatore, Teorema di Cochran, Teoria della probabilità, Test di verifica d'ipotesi, Test t, Valore atteso, Variabile casuale, Variabili dipendenti e indipendenti, Varianza, William Sealy Gosset, 1908.
Armoniche cilindriche
In analisi matematica le armoniche cilindriche, definite per la prima volta da Daniel Bernoulli e successivamente rinominate da Bessel di cui talvolta prendono il nome (in modo erroneo nell'insieme, sono in realtà una loro sottoclasse), sono le soluzioni canoniche y(x) delle equazioni di Bessel: per un numero arbitrario α (che rappresenta l'ordine della funzione).
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Biometrika
La rivista britannica Biometrika venne creata nell'ottobre 1901 per iniziativa di Karl Pearson, Walter Frank Raphael Weldon e Charles Davenport.
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Campionamento statistico
In statistica il campionamento statistico (che si appoggia alla teoria dei campioni o teoria del campionamento), sta alla base dell'inferenza statistica, la quale si divide in due grandi capitoli: la teoria della stima e la verifica d'ipotesi.
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Convergenza di variabili casuali
In teoria della probabilità e statistica è molto vivo il problema di studiare fenomeni con comportamento incognito ma, nei grandi numeri, riconducibili a fenomeni noti e ben studiati.
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Curtosi
La curtosi (nota anche come kurtosi, dal greco κυρτός), nel linguaggio della statistica, è un allontanamento dalla normalità distributiva, rispetto alla quale si verifica un maggiore appiattimento (distribuzione platicurtica) o un maggiore allungamento (distribuzione leptocurtica).
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Distribuzione chi quadrato
In teoria delle probabilità la distribuzione \chi^2 (chi quadrato o chi-quadro) è la distribuzione di probabilità della somma dei quadrati di variabili aleatorie normali indipendenti.
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Distribuzione di Cauchy
In teoria delle probabilità la distribuzione di Cauchy, nota anche come distribuzione di Lorentz, è una distribuzione di probabilità che descrive nel piano euclideo l'intersezione tra l'asse delle ascisse ed una retta passante per un punto fissato ed inclinata ad un angolo che segue la distribuzione continua uniforme.
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Distribuzione di Fisher-Snedecor
In teoria delle probabilità la distribuzione di Fisher-Snedecor (o F di Snedecor, o Z di Fisher) è una distribuzione di probabilità continua che regola il rapporto "riscalato" tra due variabili aleatorie che seguono due distribuzioni \chi^2. Viene impiegata nell'analisi della varianza e in generale per l'omonimo test F. Prende il nome dai matematici George W. Snedecor (statunitense) e Ronald Fisher (britannico).
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Distribuzione Gamma
In teoria delle probabilità la distribuzione Gamma è una distribuzione di probabilità continua, che comprende, come casi particolari, anche le distribuzioni esponenziale e chi quadrato.
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Distribuzione normale
Nella teoria della probabilità la distribuzione normale, o di Gauss (o gaussiana) dal nome del matematico tedesco Carl Friederich Gauss, è una distribuzione di probabilità continua che è spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio.
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Full width at half maximum
La Full Width at Half Maximum (FWHM) ovvero la "larghezza a metà altezza" è la larghezza di una funzione - indicata con \Gamma - data dalla differenza fra i valori assunti dalla variabile indipendente x quando la variabile dipendente y è pari a metà del suo valore massimo.
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Funzione beta di Eulero
La funzione beta di Eulero, detta anche integrale di Eulero del primo tipo, è data dall'integrale definito: dove sia x che y hanno parte reale positiva e non nulla (in caso contrario, l'integrale divergerebbe).
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Funzione di densità di probabilità
In matematica, una funzione di densità di probabilità (o PDF dall'inglese probability density function) è l'analogo della funzione di probabilità di una variabile casuale nel caso in cui la variabile casuale X sia continua, cioè l'insieme dei possibili valori ha la potenza del continuo.
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Funzione di ripartizione
In statistica e teoria della probabilità, la funzione di ripartizione (o funzione cumulativa) è una funzione di variabile reale che racchiude le informazioni su un fenomeno (un insieme di dati, un evento casuale) riguardanti la sua presenza o la sua distribuzione prima o dopo un certo punto.
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Funzione digamma
In matematica, per funzione digamma si intende la funzione speciale definita come derivata logaritmica della funzione gamma: La funzione digamma talora viene anche denotata con \,\Psi(x) e talora anche \,\psi^0(x).
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Funzione Gamma
In matematica, la funzione Gamma, nota anche come funzione gamma di Eulero è una funzione meromorfa, continua sui numeri reali positivi, che estende il concetto di fattoriale ai numeri complessi, nel senso che per ogni numero intero non negativo n si ha: dove n! denota il fattoriale di n, cioè il prodotto dei numeri interi da 1 a n: n!.
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Guinness (azienda)
La Guinness è una birra di tipo stout prodotta dalla Arthur Guinness Son & Co., una fabbrica di birra irlandese fondata a Dublino nel 1759 da Arthur Guinness nella celebre St. James's Gate Brewery.
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Indipendenza stocastica
Nell'ambito del calcolo delle probabilità, l'indipendenza stocastica di due eventi A e B si ha quando il verificarsi di uno non modifica la probabilità di verificarsi dell'altro, ovvero quando la probabilità condizionata \mathbb(A|B) oppure \mathbb(B|A) è pari rispettivamente a \mathbb(A) e \mathbb(B) queste due condizioni si possono sintetizzare con la formula.
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Intervallo di confidenza
In statistica, quando si stima un parametro, la semplice individuazione di un singolo valore è spesso non sufficiente.
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Media (statistica)
In statistica, la media è un singolo valore numerico che descrive sinteticamente un insieme di dati.
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Momento (probabilità)
In probabilità, il momento semplice o teorico di origine m e ordine k di una variabile casuale è definito come il valore atteso della k-esima potenza dei valori dove p_i denota la funzione di massa di probabilità della variabile casuale.
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Pseudonimo
Uno pseudonimo è un nome fittizio di persona (dal greco, "falso", e, "nome"), diverso da quello anagrafico, o un nomignolo utilizzato da scrittori, cantanti, artisti, sportivi, personaggi politici o da qualunque altra persona in sostituzione del proprio vero nome.
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Quantile
In statistica il quantile di ordine α o α-quantili (con α un numero reale nell'intervallo) è un valore qα che divide la popolazione in due parti, proporzionali ad α e (1-α) e caratterizzate da valori rispettivamente minori e maggiori di qα.
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R (software)
R è un linguaggio di programmazione e un ambiente di sviluppo specifico per l'analisi statistica dei dati.
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Ronald Fisher
Dal 1919 al 1933 è stato docente presso la stazione sperimentale di Rothamsted, poi, dal 1933 al 1943 a capo del dipartimento di eugenetica allUniversity College di Londra e infine, dal 1943 al 1957 titolare della cattedra di genetica all'Università di Cambridge.
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Significatività
In statistica la significatività è la possibilità rilevante che compaia un determinato valore.
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Simmetria (matematica)
In matematica, una simmetria è un'operazione che muove o trasforma un oggetto lasciandone inalterato l'aspetto.
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Simmetria (statistica)
In teoria delle probabilità una distribuzione di probabilità è simmetrica quando la sua funzione di probabilità P (nel caso discreto) o la sua funzione di densità di probabilità (nel caso continuo) siano simmetriche rispetto ad un particolare valore x_0: Esempi di distribuzioni simmetriche sono le distribuzioni uniformi (discreta e distribuzione continua uniforme) su insiemi simmetrici, la distribuzione normale e altre distribuzioni derivate da distribuzioni simmetriche (la distribuzione t di Student) oppure definite in maniera simmetrica (la distribuzione di Skellam con parametri uguali).
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Stimatore
In statistica uno stimatore (puntuale) è una funzione che associa ad ogni possibile campione un valore del parametro da stimare.
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Teorema di Cochran
Il teorema di Cochran è usato in statistica nell'ambito dell'analisi della varianza.
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Teoria della probabilità
La teoria della probabilità è lo studio matematico della probabilità.
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Test di verifica d'ipotesi
Il test di verifica d'ipotesi si utilizza per verificare la bontà di un'ipotesi.
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Test t
Il test t (o, dall'inglese, t-test) è un test statistico di tipo parametrico con lo scopo di verificare se il valore medio di una distribuzione si discosta significativamente da un certo valore di riferimento.
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Valore atteso
In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media, speranza o speranza matematica) di una variabile casuale X, è un numero indicato con \mathbb (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio.
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Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
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Variabili dipendenti e indipendenti
In matematica una '''variabile''' è dipendente da altre variabili se esiste una relazione tra di esse che la coinvolge, altrimenti è indipendente da esse.
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Varianza
In statistica e in teoria della probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una funzione, indicata con \sigma^2_X o con \mathrm(X) (o semplicemente con \sigma^2 se la variabile è sottintesa), che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa; nello specifico, la misura di quanto essi si discostino quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica o dal valore atteso \mathbb E. Il termine di "varianza" venne introdotto nel 1918 da Ronald Fisher e sostituì nel tempo la denominazione di "deviazione standard quadratica" utilizzata da Karl Pearson.
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William Sealy Gosset
Gosset nasce nel 1876 a Canterbury e muore nel 1937 a Londra.
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1908
Nessuna descrizione.
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Riorienta qui:
Distribuzione di Student, Distribuzione t, T di Student, Variabile casuale t di Student.
