Modello SABR

In matematica finanziaria, il modello SABR è un modello a volatilità stocastica, che tenta di riprodurre l'andamento smile della volatilità sul mercato dei derivati finanziari.

2 relazioni: Matematica finanziaria, Volatilità (economia).

Matematica finanziaria

La matematica finanziaria è quella parte della matematica applicata che viene dedicata allo studio dei problemi concernenti la finanza e in generale le operazioni legate ad investimenti economici.

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Volatilità (economia)

In finanza, la volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo.

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