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41 relazioni: Alfred Nobel, Arbitraggio, Costi di transazione, Equazione differenziale, Equazione differenziale alle derivate parziali, Equazione differenziale stocastica, Fattore di sconto stocastico, Fischer Black, Formula di Black, Formula di Black e Scholes, Formula di Feynman-Kac, Futures, Greca (finanza), Lemma di Itō, Lingua inglese, Martingala, Matematica finanziaria, Metodo Monte Carlo, Modello matematico, Moto browniano, Moto browniano geometrico, Myron Scholes, Opzione (finanza), Opzione call, Opzione put, Paul Samuelson, Portafoglio (finanza), Premio Nobel per l'economia, Robert Merton, Separazione delle variabili, Strumento derivato, Strumento finanziario, Strumento sottostante, Tasso d'interesse, Valore atteso, Vendita allo scoperto, 1973, 1995, 1997, 2000, 2003.
Alfred Nobel
È noto per essere stato l'inventore della dinamite e l'ideatore e fondatore del premio Nobel.
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Arbitraggio
In economia e in finanza, un arbitraggio è un'operazione che consiste nell'acquistare un bene o un'attività finanziaria su un mercato rivendendolo su un altro mercato, sfruttando le differenze di prezzo al fine di ottenere un profitto.
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Costi di transazione
Si fa solitamente risalire la nascita dell'economia dei costi di transazione a Coase, ma questa teoria è diventata nota negli anni ottanta per via del lavoro di Williamson.
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Equazione differenziale
In analisi matematica un'equazione differenziale è un'equazione che lega una funzione incognita alle sue derivate: se la funzione è di una sola variabile l'equazione presenta soltanto derivate ordinarie e viene detta equazione differenziale ordinaria; se invece l'equazione contiene derivate parziali della funzione è detta equazione alle derivate parziali.
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Equazione differenziale alle derivate parziali
In analisi matematica, un'equazione differenziale alle derivate parziali, anche detta equazione alle derivate parziali (termine abbreviato in EDP o spesso in PDE, dall'acronimo inglese Partial Differential Equation), è un'equazione differenziale che coinvolge le derivate parziali di una funzione incognita di più variabili indipendenti.
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Equazione differenziale stocastica
Una equazione differenziale stocastica (abbreviato in EDS) (o stochastic differential equation, abbreviato in SDE) è una equazione differenziale in cui uno o più termini sono processi stocastici, portando quindi ad una soluzione che è anch'essa un processo stocastico.
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Fattore di sconto stocastico
In economia finanziaria, il concetto di fattore di sconto stocastico (con voce inglese, stochastic discount factor, da cui la sigla SDF con cui è spesso indicato, anche in lingua italiana) è alla base di una formulazione della teoria dell'asset pricing, sviluppata a partire da una serie di lavori di Lars Hansen e altri autori.
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Fischer Black
Consegue il PhD in Matematica applicata all'università di Harvard nel 1964.
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Formula di Black
La formula di Black (cui spesso si fa riferimento come al modello di Black-76) è una formula per valutare il prezzo di strumenti derivati basata sul noto modello di Black e Scholes.
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Formula di Black e Scholes
La formula di Black e Scholes è l'espressione per il prezzo di non arbitraggio di un'opzione call (put) di tipo europeo, ottenuta sulla base del modello di Black-Merton-Scholes.
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Formula di Feynman-Kac
In matematica, la formula di Feynman-Kac, il cui nome si deve ai suoi autori Richard Feynman e Mark Kac, è un'equazione che fornisce una rappresentazione della soluzione di alcune classi di equazioni alle derivate parziali (PDE) utilizzando le proprietà probabilistiche dei processi stocastici.
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Futures
I futures sono contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in una borsa valori.
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Greca (finanza)
Le greche rappresentano numericamente, in forma sintetica e semplice, le diverse dimensioni del rischio connesso al possesso di opzioni.
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Lemma di Itō
In matematica, il lemma di Itō ("Formula di Itō") usato nel calcolo stocastico al fine di computare il differenziale di una funzione di un particolare tipo di processo stocastico.
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Lingua inglese
L'inglese (nome nativo English) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, assieme all'olandese, all'alto e basso tedesco, al fiammingo e al frisone.
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Martingala
La martingala è una cintura di collegamento (o mezza cintura) che viene usata nell'abbigliamento.
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Matematica finanziaria
La matematica finanziaria è quella parte della matematica applicata che viene dedicata allo studio dei problemi concernenti la finanza e in generale le operazioni legate ad investimenti economici.
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Metodo Monte Carlo
Visualizzazione tridimensionale di una simulazione estremamente grande di un problema di Instabilità di Rayleigh-Taylor - ''Lawrence Livermore National Laboratory'' I Metodi Monte Carlo sono un'ampia classe di metodi computazionali basati sul campionamento casuale per ottenere risultati numerici.
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Modello matematico
Un modello matematico è una rappresentazione quantitativa di un fenomeno naturale.
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Moto browniano
Con il termine moto browniano si fa riferimento al moto disordinato di particelle sufficientemente piccole (aventi diametro dell'ordine del micrometro) presenti in fluidi o sospensioni fluide, ed osservabile al microscopio.
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Moto browniano geometrico
Il moto browniano geometrico (a volte detto moto browniano esponenziale) è un processo stocastico in tempo continuo in cui il logaritmo della quantità variabile nel tempo segue un moto browniano, o, forse più precisamente, un processo di Wiener.
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Myron Scholes
Nel 1997 è stato vincitore, insieme con Robert Merton, del Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel (Premio Nobel per l'economia), per aver ideato "un nuovo metodo per determinare il valore di strumenti derivati".
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Opzione (finanza)
In finanza con il termine opzione (o option) si intende quel particolare tipo di contratto che conferisce al possessore il diritto, ma non l'obbligo (dunque una possibilità da cui appunto il termine opzione), di acquistare o vendere il titolo sul quale l'opzione stessa è iscritta, chiamato strumento sottostante o semplicemente sottostante, ad un determinato prezzo prestabilito (strike price o semplicemente strike) entro una determinata data, a fronte di un premio pagato non recuperabile.
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Opzione call
Un'opzione call è uno strumento derivato in base al quale l'acquirente dell'opzione acquista il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un titolo (detto sottostante) a un dato prezzo d'esercizio (in inglese strike price).
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Opzione put
Un'opzione put è uno strumento derivato in base al quale l'acquirente dell'opzione acquista il diritto, ma non l'obbligo, di vendere un titolo (detto sottostante) a un dato prezzo d'esercizio (strike price), mentre l'altra parte si impegnerà ad acquistare il titolo, se l'acquirente dell'opzione decide di esercitare il suo diritto, ma avrà nel frattempo incassato il premio (obbligatorio) dall'acquirente stesso.
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Paul Samuelson
Samuelson conseguì il Bachelor's degree all'università di Chicago nel 1935, e il PhD alla Harvard University nel 1941.
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Portafoglio (finanza)
Un portafoglio (in lingua inglese portfolio), nella finanza, è un insieme di attività finanziarie, appartenenti a persone fisiche o giuridiche, in seguito ad un investimento.
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Premio Nobel per l'economia
Il premio Nobel per l'economia, ufficialmente premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel (in svedese Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), viene assegnato dal 1969, in seguito all'istituzione da parte della Sveriges Riksbank (che in quell'anno festeggiò i 300 anni dalla sua fondazione), di uno speciale fondo di dotazione per il conferimento del premio.
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Robert Merton
Cresciuto ad Hastings-on-Hudson (New York), studioso di finanza, è stato uno dei tre ricercatori che negli anni '70 svilupparono la matematica delle opzioni.
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Separazione delle variabili
In matematica, per separazione delle variabili o metodo di Fourier si intende una strategia risolutiva per equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali in cui è possibile riscrivere l'equazione in modo che due date variabili compaiano l'una al membro di destra e l'altra al membro di sinistra dell'equazione.
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Strumento derivato
Lo strumento derivato o semplicemente derivato (in inglese derivative) in finanza è un contratto o titolo il cui prezzo sia basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario, definito sottostante (come, ad esempio, azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse o anche materie prime).
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Strumento finanziario
Con strumento finanziario, in economia, si intende una particolare categoria di prodotti finanziari considerati mezzi di investimento di natura finanziaria.
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Strumento sottostante
Per strumento sottostante ad uno strumento derivato, si intende quell'attività (non necessariamente finanziaria) da cui dipende il derivato.
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Tasso d'interesse
In economia, il tasso (o saggio) di interesse effettivo rappresenta la percentuale dell'interesse su un prestito e l'importo della remunerazione spettante al prestatore.
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Valore atteso
In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media, speranza o speranza matematica) di una variabile casuale X, è un numero indicato con \mathbb (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio.
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Vendita allo scoperto
La vendita allo scoperto, chiamata anche vendita a nudo (in lingua inglese short selling, o semplicemente short), è un'operazione finanziaria che consiste nella vendita, effettuata nei confronti di uno o più soggetti terzi, di titoli non direttamente posseduti dal venditore.
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1973
Nessuna descrizione.
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1995
Nessuna descrizione.
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1997
Nessuna descrizione.
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2000
È stato l'ultimo anno del XX secolo e del II millennio, iniziato di sabato secondo il calendario Gregoriano.
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2003
Nessuna descrizione.
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Riorienta qui:
Equazione di Black-Scholes, Modello di Black e Scholes, Teoria dei prezzi Black-Scholes.
