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Statistica di Durbin-Watson

Indice Statistica di Durbin-Watson

La statistica di Durbin-Watson è un test statistico utilizzata per rilevare la presenza di autocorrelazione dei residui in un'analisi di regressione.

6 relazioni: Autocorrelazione, Biometrika, Geoffrey Watson, Metodo Monte Carlo, Regressione lineare, Significatività.

Autocorrelazione

L'autocorrelazione definisce il grado di dipendenza tra i valori assunti da una funzione campionata nel suo dominio in ascissa.

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Biometrika

La rivista britannica Biometrika venne creata nell'ottobre 1901 per iniziativa di Karl Pearson, Walter Frank Raphael Weldon e Charles Davenport.

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Geoffrey Watson

Watson nacque a Bendigo nel 1921.

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Metodo Monte Carlo

Visualizzazione tridimensionale di una simulazione estremamente grande di un problema di Instabilità di Rayleigh-Taylor - ''Lawrence Livermore National Laboratory'' I Metodi Monte Carlo sono un'ampia classe di metodi computazionali basati sul campionamento casuale per ottenere risultati numerici.

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Regressione lineare

La regressione formalizza e risolve il problema di una relazione funzionale tra variabili misurate sulla base di dati campionari estratti da un'ipotetica popolazione infinita.

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Significatività

In statistica la significatività è la possibilità rilevante che compaia un determinato valore.

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