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Teoria dei valori estremi

Indice Teoria dei valori estremi

La teoria dei valori estremi è una branca della statistica che studia le deviazioni estreme dalla porzione centrale di una distribuzione di probabilità; i suoi risultati hanno una notevole rilevanza nella valutazione del rischio che caratterizza eventi rari, come ad esempio crolli della borsa valori, o terremoti di eccezionale intensità.

7 relazioni: Anni 1950, Distribuzione di Gumbel, Distribuzione di Weibull, Emil Julius Gumbel, John Wiley & Sons, Statistica, Variabile casuale.

Anni 1950

Nessuna descrizione.

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Distribuzione di Gumbel

In teoria delle probabilità, la distribuzione di Gumbel (o EV1-Extreme Value type 1 o LEVD) è una distribuzione di probabilità continua a due parametri.

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Distribuzione di Weibull

In teoria delle probabilità la distribuzione di Weibull è una distribuzione di probabilità continua definita sui numeri reali positivi e descritta da due parametri \lambda (parametro di scala o vita caratteristica) e k (parametro di forma).

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Emil Julius Gumbel

Per motivi politici va in esilio in Francia e poi, nel 1940, in seguito all'invasione tedesca, emigra negli Stati Uniti.

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John Wiley & Sons

John Wiley & Sons, Inc. è una casa editrice statunitense specializzata in testi di riferimento.

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Statistica

La statistica è una disciplina che ha come fine lo studio quantitativo e qualitativo di un particolare fenomeno in condizioni di incertezza o non determinismo, ovvero di non completa conoscenza di esso o parte di esso.

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Variabile casuale

In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.

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