l'accesso più veloce di browser!
23 relazioni: Combinazione lineare, Correlazione (statistica), Covarianza (probabilità), Curtosi, Distribuzione normale, Finanza, Funzione subadditiva, Intervallo di confidenza, Investimento, JPMorgan Chase, Matrice, Media (statistica), Metodo Monte Carlo, Opzione (finanza), Portafoglio (finanza), Quantile, Serie storica, Simulazione, Titolo (finanza), Variabile casuale, Varianza, Vettore (matematica), Volatilità (economia).
Combinazione lineare
In matematica, una combinazione lineare è un'operazione principalmente usata nell'ambito dell'algebra lineare.
Nuovo!!: Valore a rischio e Combinazione lineare · Mostra di più »
Correlazione (statistica)
In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarità" un valore della seconda.
Nuovo!!: Valore a rischio e Correlazione (statistica) · Mostra di più »
Covarianza (probabilità)
In statistica e in teoria della probabilità, la covarianza di due variabili statistiche o variabili aleatorie è un numero che fornisce una misura di quanto le due varino assieme, ovvero della loro dipendenza.
Nuovo!!: Valore a rischio e Covarianza (probabilità) · Mostra di più »
Curtosi
La curtosi (nota anche come kurtosi, dal greco κυρτός), nel linguaggio della statistica, è un allontanamento dalla normalità distributiva, rispetto alla quale si verifica un maggiore appiattimento (distribuzione platicurtica) o un maggiore allungamento (distribuzione leptocurtica).
Nuovo!!: Valore a rischio e Curtosi · Mostra di più »
Distribuzione normale
Nella teoria della probabilità la distribuzione normale, o di Gauss (o gaussiana) dal nome del matematico tedesco Carl Friederich Gauss, è una distribuzione di probabilità continua che è spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio.
Nuovo!!: Valore a rischio e Distribuzione normale · Mostra di più »
Finanza
La finanza è la disciplina economica che studia i processi e le scelte di investimento e finanziamento, soffermando l'analisi sul lato prettamente tecnico, cioè pricing, hedging e valutazione delle attività oggetto dell'investimento o finanziamento.
Nuovo!!: Valore a rischio e Finanza · Mostra di più »
Funzione subadditiva
In matematica, una funzione subadditiva è una funzione f: A \to B, con dominio A e codominio B chiusi rispetto all'addizione tale che valga la seguente proprietà: La definizione può essere data in generale per A e B semigruppi, con l'ipotesi che B sia un insieme ordinato.
Nuovo!!: Valore a rischio e Funzione subadditiva · Mostra di più »
Intervallo di confidenza
In statistica, quando si stima un parametro, la semplice individuazione di un singolo valore è spesso non sufficiente.
Nuovo!!: Valore a rischio e Intervallo di confidenza · Mostra di più »
Investimento
In economia per investimento si intende l'attività finanziaria di un soggetto economico detto investitore atta all'incremento di beni capitali mediante l'acquisizione o creazione di nuove risorse da usare nel processo produttivo al fine ultimo di ottenere un maggior profitto futuro o incrementare la propria soddisfazione personale.
Nuovo!!: Valore a rischio e Investimento · Mostra di più »
JPMorgan Chase
JP Morgan Chase & Co. è una società finanziaria con sede a New York, ed è leader nei servizi finanziari globali.
Nuovo!!: Valore a rischio e JPMorgan Chase · Mostra di più »
Matrice
In matematica, in particolare in algebra lineare, una matrice è una tabella ordinata di elementi.
Nuovo!!: Valore a rischio e Matrice · Mostra di più »
Media (statistica)
In statistica, la media è un singolo valore numerico che descrive sinteticamente un insieme di dati.
Nuovo!!: Valore a rischio e Media (statistica) · Mostra di più »
Metodo Monte Carlo
Visualizzazione tridimensionale di una simulazione estremamente grande di un problema di Instabilità di Rayleigh-Taylor - ''Lawrence Livermore National Laboratory'' I Metodi Monte Carlo sono un'ampia classe di metodi computazionali basati sul campionamento casuale per ottenere risultati numerici.
Nuovo!!: Valore a rischio e Metodo Monte Carlo · Mostra di più »
Opzione (finanza)
In finanza con il termine opzione (o option) si intende quel particolare tipo di contratto che conferisce al possessore il diritto, ma non l'obbligo (dunque una possibilità da cui appunto il termine opzione), di acquistare o vendere il titolo sul quale l'opzione stessa è iscritta, chiamato strumento sottostante o semplicemente sottostante, ad un determinato prezzo prestabilito (strike price o semplicemente strike) entro una determinata data, a fronte di un premio pagato non recuperabile.
Nuovo!!: Valore a rischio e Opzione (finanza) · Mostra di più »
Portafoglio (finanza)
Un portafoglio (in lingua inglese portfolio), nella finanza, è un insieme di attività finanziarie, appartenenti a persone fisiche o giuridiche, in seguito ad un investimento.
Nuovo!!: Valore a rischio e Portafoglio (finanza) · Mostra di più »
Quantile
In statistica il quantile di ordine α o α-quantili (con α un numero reale nell'intervallo) è un valore qα che divide la popolazione in due parti, proporzionali ad α e (1-α) e caratterizzate da valori rispettivamente minori e maggiori di qα.
Nuovo!!: Valore a rischio e Quantile · Mostra di più »
Serie storica
In statistica, una serie storica (o temporale) si definisce come un insieme di variabili casuali ordinate rispetto al tempo, ed esprime la dinamica di un certo fenomeno nel tempo.
Nuovo!!: Valore a rischio e Serie storica · Mostra di più »
Simulazione
Nelle scienze applicate per simulazione si intende un modello della realtà che consente di valutare e prevedere lo svolgersi dinamico di una serie di eventi o processi susseguenti all'imposizione di certe condizioni da parte dell'analista o dell'utente.
Nuovo!!: Valore a rischio e Simulazione · Mostra di più »
Titolo (finanza)
Il termine titolo indica genericamente quello strumento finanziario che identifica l'impiego di capitale come finanziamento di quote di debito o quote di capitale di un ente, pubblico o privato (impresa): nel primo caso si parla di titoli obbligazionari, nel secondo titoli azionari.
Nuovo!!: Valore a rischio e Titolo (finanza) · Mostra di più »
Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
Nuovo!!: Valore a rischio e Variabile casuale · Mostra di più »
Varianza
In statistica e in teoria della probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una funzione, indicata con \sigma^2_X o con \mathrm(X) (o semplicemente con \sigma^2 se la variabile è sottintesa), che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa; nello specifico, la misura di quanto essi si discostino quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica o dal valore atteso \mathbb E. Il termine di "varianza" venne introdotto nel 1918 da Ronald Fisher e sostituì nel tempo la denominazione di "deviazione standard quadratica" utilizzata da Karl Pearson.
Nuovo!!: Valore a rischio e Varianza · Mostra di più »
Vettore (matematica)
In matematica un vettore è un elemento di uno spazio vettoriale.
Nuovo!!: Valore a rischio e Vettore (matematica) · Mostra di più »
Volatilità (economia)
In finanza, la volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo.
Nuovo!!: Valore a rischio e Volatilità (economia) · Mostra di più »
