Logo
Unionpedia
Comunicazione
Disponibile su Google Play
Nuovo! Scarica Unionpedia sul tuo dispositivo Android™!
Scaricare
l'accesso più veloce di browser!
 

Distribuzione normale

Indice Distribuzione normale

Nella teoria della probabilità la distribuzione normale, o di Gauss (o gaussiana) dal nome del matematico tedesco Carl Friederich Gauss, è una distribuzione di probabilità continua che è spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio.

49 relazioni: Abraham de Moivre, Adolphe Quetelet, Carl Friedrich Gauss, Cleveland Abbe, Curva di Hubbert, Determinante, Distribuzione binomiale, Distribuzione chi quadrato, Distribuzione chi quadrato non centrale, Distribuzione continua, Distribuzione di Birnbaum-Saunders, Distribuzione di Fisher-Snedecor, Distribuzione di Poisson, Distribuzione Gamma, Distribuzione normale inversa, Distribuzione normale multivariata, Distribuzione t di Student, Francis Galton, Funzione di densità di probabilità, Funzione di ripartizione della variabile casuale normale, Funzione elementare, Funzione gaussiana, Funzione generatrice dei momenti, Gioco d'azzardo, Inferenza bayesiana, Integrale, Integrale di Eulero, Integrale di Gauss, Integrale multiplo, Limite (matematica), Matrice jacobiana, Media (statistica), Numero reale, Parametro (statistica), Pierre Simon Laplace, Probabilità, Scienze naturali, Scienze sociali, Sistema di coordinate polari, Standardizzazione (statistica), Statistica, Statistica parametrica, Teorema di Cochran, Teoremi centrali del limite, Teoria della probabilità, Test di Shapiro-Wilk, Valore atteso, Variabile casuale, Varianza.

Abraham de Moivre

È noto per la formula di de Moivre (che collega i numeri complessi con la trigonometria), i suoi lavori sulla distribuzione normale e la teoria della probabilità, e per la scoperta (anche se in forma incompleta) dell'approssimazione di Stirling.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Abraham de Moivre · Mostra di più »

Adolphe Quetelet

Ha notevolmente influenzato la propria scienza ed è stato considerato ancora in vita "il primo a far sì che la statistica divenisse una scienza morale".

Nuovo!!: Distribuzione normale e Adolphe Quetelet · Mostra di più »

Carl Friedrich Gauss

Talvolta definito "il Principe dei matematici" (Princeps mathematicorum) o matto che sfidò i numeri primi come Eulero o "il più grande matematico della modernità" (in opposizione ad Archimede, considerato dallo stesso Gauss come il maggiore fra i matematici dell'"antichità"), è annoverato fra i più importanti matematici della storia avendo contribuito in modo decisivo all'evoluzione delle scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Carl Friedrich Gauss · Mostra di più »

Cleveland Abbe

Discendente di una ricca famiglia della città di New York, dimostrò fin da giovane una particolare attitudine per la matematica.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Cleveland Abbe · Mostra di più »

Curva di Hubbert

right La curva di Hubbert (o hubbertiana), così chiamata dal geologo M. King Hubbert è la derivata della funzione logistica.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Curva di Hubbert · Mostra di più »

Determinante

In algebra lineare, il determinante di una matrice quadrata A è un numero che descrive alcune proprietà algebriche e geometriche della matrice.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Determinante · Mostra di più »

Distribuzione binomiale

Nessuna descrizione.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione binomiale · Mostra di più »

Distribuzione chi quadrato

In teoria delle probabilità la distribuzione \chi^2 (chi quadrato o chi-quadro) è la distribuzione di probabilità della somma dei quadrati di variabili aleatorie normali indipendenti.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione chi quadrato · Mostra di più »

Distribuzione chi quadrato non centrale

Nessuna descrizione.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione chi quadrato non centrale · Mostra di più »

Distribuzione continua

In teoria della probabilità, una distribuzione di probabilità continua è una distribuzione di probabilità che possiede una funzione di densità.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione continua · Mostra di più »

Distribuzione di Birnbaum-Saunders

In teoria delle probabilità la distribuzione di Birnbaum-Saunders è una distribuzione di probabilità continua, dipendente da due parametri, definita sui numeri reali positivi e utilizzata per descrivere probabilità di rottura di un sistema.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione di Birnbaum-Saunders · Mostra di più »

Distribuzione di Fisher-Snedecor

In teoria delle probabilità la distribuzione di Fisher-Snedecor (o F di Snedecor, o Z di Fisher) è una distribuzione di probabilità continua che regola il rapporto "riscalato" tra due variabili aleatorie che seguono due distribuzioni \chi^2. Viene impiegata nell'analisi della varianza e in generale per l'omonimo test F. Prende il nome dai matematici George W. Snedecor (statunitense) e Ronald Fisher (britannico).

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione di Fisher-Snedecor · Mostra di più »

Distribuzione di Poisson

In teoria delle probabilità la distribuzione di Poisson (o poissoniana) è una distribuzione di probabilità discreta che esprime le probabilità per il numero di eventi che si verificano successivamente ed indipendentemente in un dato intervallo di tempo, sapendo che mediamente se ne verifica un numero \lambda.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione di Poisson · Mostra di più »

Distribuzione Gamma

In teoria delle probabilità la distribuzione Gamma è una distribuzione di probabilità continua, che comprende, come casi particolari, anche le distribuzioni esponenziale e chi quadrato.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione Gamma · Mostra di più »

Distribuzione normale inversa

In teoria delle probabilità la distribuzione normale inversa (o gaussiana inversa) è una distribuzione di probabilità continua dipendente da due parametri definita sui numeri reali positivi.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione normale inversa · Mostra di più »

Distribuzione normale multivariata

In teoria della probabilità e statistica, la distribuzione normale multivariata o distribuzione gaussiana multivariata o vettore gaussiano è una generalizzazione della distribuzione normale a dimensioni più elevate.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione normale multivariata · Mostra di più »

Distribuzione t di Student

In teoria delle probabilità la distribuzione di Student, o t di Student, è una distribuzione di probabilità continua che governa il rapporto tra due variabili aleatorie, la prima con distribuzione normale e la seconda, al quadrato, segue una distribuzione chi quadrato.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Distribuzione t di Student · Mostra di più »

Francis Galton

Oltre a tale parola, ha lasciato alla scienza anche termini come anticiclone – in quanto si interessava anche di meteorologia – e regressione e correlazione.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Francis Galton · Mostra di più »

Funzione di densità di probabilità

In matematica, una funzione di densità di probabilità (o PDF dall'inglese probability density function) è l'analogo della funzione di probabilità di una variabile casuale nel caso in cui la variabile casuale X sia continua, cioè l'insieme dei possibili valori ha la potenza del continuo.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Funzione di densità di probabilità · Mostra di più »

Funzione di ripartizione della variabile casuale normale

Funzione di ripartizione della variabile casuale normale standardizzata N(0;1) cioè con media zero e deviazione standard pari a uno, per valori non negativi (essendo la funzione simmetrica).

Nuovo!!: Distribuzione normale e Funzione di ripartizione della variabile casuale normale · Mostra di più »

Funzione elementare

In matematica, si dice che una funzione è elementare se è una funzione algebrica, esponenziale, logaritmica o se si ottiene da queste classi di funzioni mediante un numero finito di applicazioni delle operazioni aritmetiche elementari e della composizione di funzioni.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Funzione elementare · Mostra di più »

Funzione gaussiana

Funzioni gaussiane per diversi valori medi (\mu) e vari valori di \sigma^2. In matematica, una funzione gaussiana è una funzione della seguente forma: per qualunque costante reale a>0, b e c. Il nome di queste funzioni ricorda il grande matematico tedesco Carl Friedrich Gauss.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Funzione gaussiana · Mostra di più »

Funzione generatrice dei momenti

La funzione generatrice dei momenti viene usata in statistica per caratterizzare in modo astratto le variabili casuali permettendo da un lato di estrarne agevolmente alcuni parametri (come il valore atteso e la varianza) dall'altro di confrontare due diverse variabili casuali e vedere il loro comportamento in condizioni limite.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Funzione generatrice dei momenti · Mostra di più »

Gioco d'azzardo

Il gioco d'azzardo consiste nello scommettere beni, per esempio denaro, sull'esito di un evento futuro: per tradizione le quote si pagano in contanti.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Gioco d'azzardo · Mostra di più »

Inferenza bayesiana

L'inferenza bayesiana è un approccio all'inferenza statistica in cui le probabilità non sono interpretate come frequenze, proporzioni o concetti analoghi, ma piuttosto come livelli di fiducia nel verificarsi di un dato evento.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Inferenza bayesiana · Mostra di più »

Integrale

In analisi matematica, l'integrale è un operatore che, nel caso di una funzione di una sola variabile, associa alla funzione l'area sottesa dal suo grafico entro un dato intervallo \left nel dominio.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Integrale · Mostra di più »

Integrale di Eulero

In matematica esistono due funzioni speciali note come integrali di Eulero.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Integrale di Eulero · Mostra di più »

Integrale di Gauss

L'integrale di Gauss è un integrale definito, calcolato per la prima volta da Gauss.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Integrale di Gauss · Mostra di più »

Integrale multiplo

L'integrale multiplo è una forma di integrale definito esteso a funzioni di più variabili reali (ad esempio a funzioni della forma f(x,y) o della forma f(x,y,z)).

Nuovo!!: Distribuzione normale e Integrale multiplo · Mostra di più »

Limite (matematica)

In matematica, il concetto di limite serve a descrivere l'andamento di una funzione all'avvicinarsi del suo argomento a un dato valore (limite di una funzione) oppure l'andamento di una successione al crescere illimitato dell'indice (limite di una successione).

Nuovo!!: Distribuzione normale e Limite (matematica) · Mostra di più »

Matrice jacobiana

In analisi matematica, in particolare nel calcolo vettoriale e nel calcolo infinitesimale, la matrice di Jacobi o matrice jacobiana di una funzione che ha dominio e codominio in uno spazio euclideo è la matrice i cui elementi sono le derivate parziali prime della funzione.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Matrice jacobiana · Mostra di più »

Media (statistica)

In statistica, la media è un singolo valore numerico che descrive sinteticamente un insieme di dati.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Media (statistica) · Mostra di più »

Numero reale

In matematica, i numeri reali possono essere descritti in maniera non formale come numeri ai quali è possibile attribuire uno sviluppo decimale finito o infinito, come \pi.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Numero reale · Mostra di più »

Parametro (statistica)

In statistica, si definisce parametro un valore che definisce una caratteristica "relativamente" costante di una funzione o di una popolazione, che serve a descriverla.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Parametro (statistica) · Mostra di più »

Pierre Simon Laplace

Fu uno dei principali scienziati nel periodo napoleonico.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Pierre Simon Laplace · Mostra di più »

Probabilità

Il concetto di probabilità, utilizzato a partire dal XVII secolo, è diventato con il passare del tempo la base di diverse discipline scientifiche rimanendo tuttavia non univoco.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Probabilità · Mostra di più »

Scienze naturali

Le scienze naturali sono una delle due branche della scienza (l'altra sono le scienze sociali), che comprendono lo studio degli aspetti fisici, chimici e biologici della Terra, dell'Universo e delle varie forme di vita, uomo incluso.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Scienze naturali · Mostra di più »

Scienze sociali

Le scienze sociali o scienze umane sono quelle discipline che studiano l'essere umano e la società, in particolare l'origine e lo sviluppo delle società umane, le istituzioni, le relazioni sociali e i fondamenti della vita sociale.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Scienze sociali · Mostra di più »

Sistema di coordinate polari

In matematica, il sistema di coordinate polari è un sistema di coordinate bidimensionale nel quale ogni punto del piano è identificato da un angolo e da una distanza da un punto fisso detto polo.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Sistema di coordinate polari · Mostra di più »

Standardizzazione (statistica)

La standardizzazione è un procedimento che riconduce una variabile aleatoria distribuita secondo una media μ e varianza σ2, ad una variabile aleatoria con distribuzione "standard", ossia di media zero e varianza pari a 1.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Standardizzazione (statistica) · Mostra di più »

Statistica

La statistica è una disciplina che ha come fine lo studio quantitativo e qualitativo di un particolare fenomeno in condizioni di incertezza o non determinismo, ovvero di non completa conoscenza di esso o parte di esso.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Statistica · Mostra di più »

Statistica parametrica

La statistica parametrica è la parte della statistica inferenziale che studia una popolazione supponendo di conoscere la legge di probabilità X che la governa a meno di alcuni parametri, ovvero supponendo che X appartenga a una famiglia parametrizzata di leggi.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Statistica parametrica · Mostra di più »

Teorema di Cochran

Il teorema di Cochran è usato in statistica nell'ambito dell'analisi della varianza.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Teorema di Cochran · Mostra di più »

Teoremi centrali del limite

I teoremi centrali del limite sono una famiglia di teoremi di convergenza debole nell'ambito della teoria della probabilità.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Teoremi centrali del limite · Mostra di più »

Teoria della probabilità

La teoria della probabilità è lo studio matematico della probabilità.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Teoria della probabilità · Mostra di più »

Test di Shapiro-Wilk

Il test di Shapiro-Wilk è un test per la verifica di ipotesi statistiche ed è considerato in letteratura uno dei test più potenti per la verifica della normalità, soprattutto per piccoli campioni.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Test di Shapiro-Wilk · Mostra di più »

Valore atteso

In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media, speranza o speranza matematica) di una variabile casuale X, è un numero indicato con \mathbb (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Valore atteso · Mostra di più »

Variabile casuale

In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Variabile casuale · Mostra di più »

Varianza

In statistica e in teoria della probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una funzione, indicata con \sigma^2_X o con \mathrm(X) (o semplicemente con \sigma^2 se la variabile è sottintesa), che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa; nello specifico, la misura di quanto essi si discostino quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica o dal valore atteso \mathbb E. Il termine di "varianza" venne introdotto nel 1918 da Ronald Fisher e sostituì nel tempo la denominazione di "deviazione standard quadratica" utilizzata da Karl Pearson.

Nuovo!!: Distribuzione normale e Varianza · Mostra di più »

Riorienta qui:

Campana di Gauss, Curva a campana, Curva degli errori, Curva di Gauss, Distribuzione di Gauss, Distribuzione gaussiana, Gaussiana, Variabile aleatoria normale, Variabile casuale Gaussiana, Variabile casuale gaussiana, Variabile casuale normale, Variabile standardizzata di Gauss.

UscenteArrivo
Ehi! Siamo su Facebook ora! »