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Distribuzione normale e Moto browniano geometrico

Scorciatoie: Differenze, Analogie, Jaccard somiglianza Coefficiente, Riferimenti.

Differenza tra Distribuzione normale e Moto browniano geometrico

Distribuzione normale vs. Moto browniano geometrico

Nella teoria della probabilità la distribuzione normale, o di Gauss (o gaussiana) dal nome del matematico tedesco Carl Friederich Gauss, è una distribuzione di probabilità continua che è spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio. Il moto browniano geometrico (a volte detto moto browniano esponenziale) è un processo stocastico in tempo continuo in cui il logaritmo della quantità variabile nel tempo segue un moto browniano, o, forse più precisamente, un processo di Wiener.

Analogie tra Distribuzione normale e Moto browniano geometrico

Distribuzione normale e Moto browniano geometrico hanno 3 punti in comune (in Unionpedia): Valore atteso, Variabile casuale, Varianza.

Valore atteso

In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media, speranza o speranza matematica) di una variabile casuale X, è un numero indicato con \mathbb (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio.

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Variabile casuale

In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.

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Varianza

In statistica e in teoria della probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una funzione, indicata con \sigma^2_X o con \mathrm(X) (o semplicemente con \sigma^2 se la variabile è sottintesa), che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa; nello specifico, la misura di quanto essi si discostino quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica o dal valore atteso \mathbb E. Il termine di "varianza" venne introdotto nel 1918 da Ronald Fisher e sostituì nel tempo la denominazione di "deviazione standard quadratica" utilizzata da Karl Pearson.

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La lista di cui sopra risponde alle seguenti domande

Confronto tra Distribuzione normale e Moto browniano geometrico

Distribuzione normale ha 49 relazioni, mentre Moto browniano geometrico ha 10. Come hanno in comune 3, l'indice di Jaccard è 5.08% = 3 / (49 + 10).

Riferimenti

Questo articolo mostra la relazione tra Distribuzione normale e Moto browniano geometrico. Per accedere a ogni articolo dal quale è stato estratto informazioni, visitare:

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