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49 relazioni: Abraham de Moivre, Bernoulli, C++11, Coefficiente binomiale, Correzione di continuità, Cronologia della matematica, Distribuzione a priori coniugata, Distribuzione Beta, Distribuzione beta-binomiale, Distribuzione di Bernoulli, Distribuzione di Dirichlet, Distribuzione di Panjer, Distribuzione di Pascal, Distribuzione di Poisson, Distribuzione di probabilità composta, Distribuzione discreta, Distribuzione ipergeometrica, Distribuzione multinomiale, Distribuzione normale, Esperimento, Falso negativo, Fattore di Bayes, Francis Galton, Funzione beta di Eulero, Grafo aleatorio, Inferenza bayesiana, Inferenza statistica, Legge dei grandi numeri, Macchina di Galton, Metodo Monte Carlo, Modello lineare generalizzato, Nicolaus II Bernoulli, Passeggiata aleatoria, Piano di campionamento, Processo di Bernoulli, Regressione logistica, Siméon-Denis Poisson, Teorema di Bayes, Teoremi centrali del limite, Test A/B, Test binomiale, Test dei segni, Test di verifica d'ipotesi, Testa o croce, Traffico (telecomunicazioni), UNI ISO 3534-1, Valore atteso condizionato, Variabile casuale, William Sealy Gosset.
Abraham de Moivre
È noto per la formula di de Moivre (che collega i numeri complessi con la trigonometria), i suoi lavori sulla distribuzione normale e la teoria della probabilità, e per la scoperta (anche se in forma incompleta) dell'approssimazione di Stirling.
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Bernoulli
La famiglia Bernoulli aveva origini in Anversa.
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C++11
Il C++11, conosciuto anche come C++0x, è uno standard per il linguaggio di programmazione C++ che ha sostituito la revisione del 2003.
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Coefficiente binomiale
In matematica, il coefficiente binomiale (che si legge "n su k") è un numero intero non negativo definito dalla seguente formula (dove n! è il fattoriale di n) e può essere calcolato anche facendo ricorso al triangolo di Tartaglia.
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Correzione di continuità
In teoria della probabilità, la correzione di continuità è una modifica dell'intervallo di integrazione che si applica quando si calcola un valore di probabilità approssimando una distribuzione discreta con una continua.
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Cronologia della matematica
Una cronologia degli sviluppi più rilevanti della matematica.
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Distribuzione a priori coniugata
Nell'ambito della teoria della probabilità bayesiana, se le distribuzioni a posteriori p(θ|x) sono nella stessa famiglia della distribuzione a priori p(θ), le due distribuzioni sono definite coniugate, e la distribuzione a priori è chiamata distribuzione a priori coniugata per la verosimiglianza.
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Distribuzione Beta
In teoria delle probabilità e in statistica la distribuzione \Beta (Beta) è una distribuzione di probabilità continua definita da due parametri \alpha e \beta sull'intervallo unitario.
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Distribuzione beta-binomiale
In teoria delle probabilità la distribuzione casuale beta-binomiale è una famiglia di distribuzioni di probabilità discrete che può essere vista come generalizzazione della distribuzione binomiale.
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Distribuzione di Bernoulli
In teoria delle probabilità la distribuzione di Bernoulli (o bernoulliana) è una distribuzione di probabilità su due soli valori: 0 e 1, detti anche fallimento e successo.
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Distribuzione di Dirichlet
In teoria della probabilità la distribuzione di Dirichlet, spesso denotata con \operatorname(\boldsymbol\alpha), è una distribuzione di probabilità continua, dipendente da un vettore di numeri reali positivi \alpha, che generalizza la variabile casuale Beta nel caso multivariato.
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Distribuzione di Panjer
In teoria delle probabilità con distribuzione di Panjer si indica una classe di quattro distribuzioni di probabilità discrete, composta dalle distribuzioni degenere, binomiale, di Pascal e di Poisson.
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Distribuzione di Pascal
In teoria delle probabilità la distribuzione di Pascal è una distribuzione di probabilità discreta con due parametri, p ed n, che descrive il numero di fallimenti precedenti il successo n-esimo in un processo di Bernoulli di parametro p. A volte si considera la distribuzione di Pascal come quella distribuzione che descrive il numero di prove necessarie per ottenere n successi.
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Distribuzione di Poisson
In teoria delle probabilità la distribuzione di Poisson (o poissoniana) è una distribuzione di probabilità discreta che esprime le probabilità per il numero di eventi che si verificano successivamente ed indipendentemente in un dato intervallo di tempo, sapendo che mediamente se ne verifica un numero \lambda.
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Distribuzione di probabilità composta
In teoria della probabilità, una distribuzione di probabilità composta è una distribuzione di probabilità che risulta dall'assumere che una variabile casuale è distribuita secondo una qualche distribuzione parametrizzata F con un parametro incognito θ o un parametro vettoriale θ che a sua volta è distribuito secondo a qualche altra distribuzione G con iperparametro α, e quindi determinante la distribuzione che risulta dalla marginalizzazione sopra G (cioè integrando sopra il parametro o i parametri incogniti).
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Distribuzione discreta
In teoria delle probabilità una distribuzione discreta è una distribuzione di probabilità definita su un insieme discreto S. In particolare questo insieme può essere finito oppure numerabile (i suoi elementi possono essere elencati tramite i numeri naturali: S.
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Distribuzione ipergeometrica
In teoria delle probabilità la distribuzione ipergeometrica è una distribuzione di probabilità discreta che descrive l'estrazione senza reinserimento di alcune palline, perdenti o vincenti, da un'urna.
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Distribuzione multinomiale
In teoria delle probabilità la distribuzione multinomiale è una distribuzione di probabilità discreta che generalizza la distribuzione binomiale in più variabili.
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Distribuzione normale
Nella teoria della probabilità la distribuzione normale, o di Gauss (o gaussiana) dal nome del matematico tedesco Carl Friederich Gauss, è una distribuzione di probabilità continua che è spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio.
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Esperimento
Un esperimento (dal latino ex, "da", e perire, "tentare", "passare attraverso") è la realizzazione di un'operazione empirica atta a confermare ipotesi o trovare leggi riguardo a un fenomeno osservabile in qualunque area di conoscenza (fisica, chimica, biologia, geologia, psicologia, economia ecc).
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Falso negativo
In statistica il falso negativo, analogo all'errore di secondo tipo, è il risultato di un test che porta erroneamente a rifiutare l'ipotesi sulla quale esso è stato condotto.
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Fattore di Bayes
In statistica l'impiego del fattore di Bayes è un'alternativa bayesiana al classico test di verifica d'ipotesi.
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Francis Galton
Oltre a tale parola, ha lasciato alla scienza anche termini come anticiclone – in quanto si interessava anche di meteorologia – e regressione e correlazione.
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Funzione beta di Eulero
La funzione beta di Eulero, detta anche integrale di Eulero del primo tipo, è data dall'integrale definito: dove sia x che y hanno parte reale positiva e non nulla (in caso contrario, l'integrale divergerebbe).
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Grafo aleatorio
In teoria dei grafi un grafo aleatorio è un grafo generato da un procedimento aleatorio, ovvero è una variabile aleatoria le cui realizzazioni sono dei grafi.
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Inferenza bayesiana
L'inferenza bayesiana è un approccio all'inferenza statistica in cui le probabilità non sono interpretate come frequenze, proporzioni o concetti analoghi, ma piuttosto come livelli di fiducia nel verificarsi di un dato evento.
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Inferenza statistica
L'inferenza statistica (o statistica inferenziale) è il procedimento per cui si inducono le caratteristiche di una popolazione dall'osservazione di una parte di essa (detta "campione"), selezionata solitamente mediante un esperimento casuale (aleatorio).
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Legge dei grandi numeri
La legge dei grandi numeri, detta anche oppure teorema di Bernoulli (in quanto la sua prima formulazione è dovuta a Jakob Bernoulli), descrive il comportamento della media di una sequenza di n prove di una variabile casuale, indipendenti e caratterizzate dalla stessa distribuzione di probabilità (n misure della stessa grandezza, n lanci della stessa moneta, ecc.), al tendere ad infinito della numerosità della sequenza stessa (n).
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Macchina di Galton
La macchina di Galton (detta anche "scatola di Galton", o "quinconce") è un dispositivo inventato da Sir Francis Galton per fornire una dimostrazione pratica del teorema del limite centrale e della distribuzione normale.
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Metodo Monte Carlo
Visualizzazione tridimensionale di una simulazione estremamente grande di un problema di Instabilità di Rayleigh-Taylor - ''Lawrence Livermore National Laboratory'' I Metodi Monte Carlo sono un'ampia classe di metodi computazionali basati sul campionamento casuale per ottenere risultati numerici.
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Modello lineare generalizzato
I modelli lineari generalizzati (GLM) sono una generalizzazione del più classico modello lineare nell'ambito della regressione lineare.
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Nicolaus II Bernoulli
Lavorò principalmente sulle curve, le equazioni differenziali, e la probabilità.
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Passeggiata aleatoria
In matematica, una passeggiata aleatoria (random walk) è la formalizzazione dell'idea di prendere passi successivi in direzioni casuali.
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Piano di campionamento
L'elaborazione di piani di campionamento (entità della campionatura) è uno dei primi problemi che si presentano al Controllo qualità di un'azienda che opera nella produzione industriale chiamato a verificare determinate caratteristiche della qualità di una partita di merce acquistata (materia prima) o realizzata (prodotto finito), tramite l'ispezione o l'analisi di una porzione molto limitata, detta appunto campione, dell'insieme (per gli statistici "popolazione").
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Processo di Bernoulli
In teoria delle probabilità un processo di Bernoulli è un particolare processo aleatorio discreto, ovvero una famiglia numerabile (X1, X2,...) di variabili aleatorie indipendenti aventi la medesima legge di Bernoulli B(p).
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Regressione logistica
La regressione logistica è un caso particolare di modello lineare generalizzato avente come funzione link la funzione logit.
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Siméon-Denis Poisson
Di origini modeste, venne incoraggiato agli studi ed entrò nel 1798 nellÉcole Polytechnique di Parigi.
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Teorema di Bayes
Il teorema di Bayes (conosciuto anche come formula di Bayes o teorema della probabilità delle cause), proposto da Thomas Bayes, deriva da due teoremi fondamentali delle probabilità: il teorema della probabilità composta e il teorema della probabilità assoluta.
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Teoremi centrali del limite
I teoremi centrali del limite sono una famiglia di teoremi di convergenza debole nell'ambito della teoria della probabilità.
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Test A/B
Un Test A/B, nel web analytics, il Test A/B (Test dei cesti o split-run testing) è un esperimento controllato con due varianti, A e B. È una forma di Test di verifica d'ipotesi o "test di ipotesi a 2 campioni" nel campo della statistica.
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Test binomiale
Il test binomiale è un test non parametrico applicabile a variabili dicotomiche e campioni bernoulliani.
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Test dei segni
In statistica inferenziale, il test dei segni è un test non parametrico per due campioni dipendenti che viene utilizzato per verificare se la tendenza centrale di un fenomeno è uguale o significativamente diversa prima e dopo un certo trattamento.
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Test di verifica d'ipotesi
Il test di verifica d'ipotesi si utilizza per verificare la bontà di un'ipotesi.
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Testa o croce
Testa o croce è il nome popolare con cui si definisce la tecnica utilizzata per selezionare una scelta tra due possibili, con uguale probabilità, utilizzando una moneta.
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Traffico (telecomunicazioni)
In telecomunicazioni il termine traffico indica la quantità di dati immessa in input in una rete di telecomunicazioni o un apparato di rete (traffico offerto) per essere poi trasmessa, o la quantità di dati in output trasportati dalla rete o in uscita da un apparato di rete (traffico smaltito), mentre la differenza tra i due tipi di traffico, ovvero il traffico che la rete non riesce a smaltire e che viene dunque rifiutato o non consegnato, è detta traffico perso.
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UNI ISO 3534-1
La norma UNI ISO 3534-1 è la versione in lingua italiana curata dall'UNI, della prima parte delle norme terminologiche della serie ISO 3534.
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Valore atteso condizionato
Nella teoria della probabilità, il valore atteso condizionato (o media condizionata) di una variabile casuale è il suo valore atteso rispetto ad una distribuzione di probabilità condizionata.
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Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
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William Sealy Gosset
Gosset nasce nel 1876 a Canterbury e muore nel 1937 a Londra.
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Riorienta qui:
Binomiale, Distribuzione Binomiale, Formula di Bernoulli, Variabile aleatoria binomiale, Variabile casuale binomiale.
