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39 relazioni: Capacità (matematica), Completezza (statistica), Discreto e continuo, Espansione diadica, Fattore di sconto stocastico, Formula di Black e Scholes, Formula di Feynman-Kac, Funzione càdlàg, Glossario delle strutture matematiche, Information geometry, Informazione mutua puntuale, Informazione mutua quantistica, Insieme canonico, Mancanza di memoria, Misura (matematica), Misura di probabilità neutrale al rischio, Misura gaussiana, Misura regolare, Normalizzazione (matematica), P-P plot, Paradosso di Borel, Processo gaussiano, Processo markoviano, Sistema dinamico, Spazio campionario, Spazio di misura, Spazio funzionale, Tempo di arresto, Tempo medio di uscita di una stringa, Teorema della probabilità assoluta, Teorema di disintegrazione, Teorema di Krein-Milman, Teorema di Radon-Nikodym, Teorema di Vitale, Teoria della probabilità, Teoria Ghirardi-Rimini-Weber, Trasformata di Laplace, Variabile casuale, Variabile casuale multivariata.
Capacità (matematica)
Una capacità, detta anche probabilità non additiva, è una funzione di insieme \nu definita su un'algebra \mathfrak di sottoinsiemi di un insieme X che gode delle seguenti proprietà.
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Completezza (statistica)
In statistica la completezza è una proprietà legata ad una misura di probabilità, tale per cui è possibile stimare tutti i parametri appartenenti a tale distribuzione tramite delle statistiche date ed assicura che le distribuzioni in corrispondenza di parametri diversi saranno distinte.
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Discreto e continuo
In matematica, fisica e filosofia i termini discreto e continuo assumono diversi significati a seconda del periodo storico e del contesto.
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Espansione diadica
L'espansione diadica di un numero reale compreso tra 0 e 1 non è altro che la sua scrittura binaria costituita dall'accostamento infinito delle sole cifre 0 e 1.
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Fattore di sconto stocastico
In economia finanziaria, il concetto di fattore di sconto stocastico (con voce inglese, stochastic discount factor, da cui la sigla SDF con cui è spesso indicato, anche in lingua italiana) è alla base di una formulazione della teoria dell'asset pricing, sviluppata a partire da una serie di lavori di Lars Hansen e altri autori.
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Formula di Black e Scholes
La formula di Black e Scholes è l'espressione per il prezzo di non arbitraggio di un'opzione call (put) di tipo europeo, ottenuta sulla base del modello di Black-Merton-Scholes.
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Formula di Feynman-Kac
In matematica, la formula di Feynman-Kac, il cui nome si deve ai suoi autori Richard Feynman e Mark Kac, è un'equazione che fornisce una rappresentazione della soluzione di alcune classi di equazioni alle derivate parziali (PDE) utilizzando le proprietà probabilistiche dei processi stocastici.
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Funzione càdlàg
In matematica, una funzione càdlàg (acronimo dal francese continue à droite, limitée à gauche, che significa continua a destra, limitata a sinistra; in italiano scritto talvolta cadlag) è una funzione di variabile reale che sia in ogni punto continua da destra e possegga limite sinistro finito.
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Glossario delle strutture matematiche
Questo glossario delle strutture matematiche raccoglie, le principali strutture utilizzate in matematica (strutture algebriche, relazionali, topologiche, ecc.) e le tipologie di spazi su cui esse si basano.
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Information geometry
In matematica, e specialmente in statistica inferenziale, l'information geometry è lo studio della probabilità e dell'informazione attraverso gli strumenti della geometria differenziale.
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Informazione mutua puntuale
L'informazione mutua puntuale (IMP) (pointwise mutual information, PMI) (o informazione mutua specifica) è una misura di associazione usata nella teoria dell'informazione e nella statistica.
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Informazione mutua quantistica
Nell'informazione quantistica, l'informazione mutua quantistica, o informazione mutua di von Neumann, è una misura di correlazione tra sottosistemi di stato quantistico.
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Insieme canonico
In meccanica statistica, l'insieme canonico è un insieme statistico che rappresenta una misura di probabilità degli stati microscopici del sistema.
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Mancanza di memoria
In teoria della probabilità, la mancanza di memoria (memoryless property) è una proprietà caratteristica di due variabili casuali: quella esponenziale negativa e quella geometrica.
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Misura (matematica)
In analisi matematica, una misura, talvolta detta misura positiva, è una funzione che assegna un numero reale a taluni sottoinsiemi di un dato insieme per rendere quantitativa la nozione della loro estensione.
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Misura di probabilità neutrale al rischio
In finanza, la misura di probabilità neutrale al rischio è una misura di probabilità sotto la quale il prezzo corretto (ossia, di non arbitraggio) di un'attività finanziaria è pari al suo valore atteso futuro scontato al tasso privo di rischio.
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Misura gaussiana
In matematica, una misura gaussiana è una misura di Borel su uno spazio euclideo finito-dimensionale Rn, strettamente correlata alla distribuzione normale in statistica.
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Misura regolare
In matematica, una misura regolare su uno spazio topologico è una misura tale per cui ogni insieme misurabile può essere approssimato con un insieme misurabile aperto e con un insieme misurabile compatto.
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Normalizzazione (matematica)
In matematica per normalizzazione si intende il procedimento di dividere tutti i termini di un'espressione per uno stesso fattore in modo che l'espressione risultante abbia una certa norma pari a 1.
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P-P plot
Un P-P plot (Probability-Probability plot, o Percent-Percent plot) è un probability plot per valutare quanto due set di dati siano simili, tracciando su di un grafico le due funzioni di ripartizione (in inglese dette cumulative distribution function o cdf).
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Paradosso di Borel
In teoria delle probabilità il paradosso di Borel afferma che sia sempre possibile comporre una qualsiasi opera letteraria (ad esempio la Divina Commedia) digitando casualmente le lettere di una tastiera.
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Processo gaussiano
In teoria delle probabilità un processo gaussiano è un processo stocastico f(x) tale che prendendo un qualsiasi numero finito di variabili aleatorie, dalla collezione che forma il processo aleatorio stesso, esse hanno una distribuzione di probabilità congiunta gaussiana.
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Processo markoviano
Si definisce processo stocastico markoviano (o di Markov), un processo aleatorio in cui la probabilità di transizione che determina il passaggio a uno stato di sistema dipende solo dallo stato del sistema immediatamente precedente (proprietà di Markov) e non da come si è giunti a questo stato.
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Sistema dinamico
In fisica, matematica e ingegneria, in particolare nella teoria dei sistemi, un sistema dinamico è un modello matematico che rappresenta un oggetto (sistema) con un numero finito di gradi di libertà che evolve nel tempo secondo una legge deterministica.
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Spazio campionario
Nel calcolo delle probabilità lo spazio campionario o insieme universo (generalmente indicato dalle lettere S, \Omega o U) è l'insieme dei possibili risultati di un esperimento casuale.
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Spazio di misura
In analisi matematica uno spazio di misura (o spazio mensurale) è una struttura astratta utilizzata per formalizzare il concetto di misura, come generalizzazione delle idee elementari di lunghezza di una curva o area di una superficie.
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Spazio funzionale
In matematica, uno spazio funzionale o spazio di funzioni è un insieme di funzioni che può essere uno spazio topologico o uno spazio vettoriale o entrambi.
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Tempo di arresto
Nella teoria della probabilità, in particolare nello studio dei processi stocastici, un tempo di arresto, conosciuto anche come tempo di Markov, è uno specifico tipo di "tempo casuale", il cui valore dipende solo dagli eventi successi prima o nell'istante stesso.
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Tempo medio di uscita di una stringa
\sum_ m^h, dove.
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Teorema della probabilità assoluta
In teoria della probabilità il teorema della probabilità assoluta (detto anche teorema delle probabilità totali) afferma che se \ A_1,\ldots,A_n formano una partizione dello spazio campionario di tutti gli eventi possibili \ \Omega (ossia \ A_i\cap A_j.
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Teorema di disintegrazione
In matematica, in particolare nell'ambito della teoria della misura e della teoria della probabilità, il teorema di disintegrazione definisce rigorosamente l'idea di una restrizione non banale della misura a un sottoinsieme di misura nulla dello spazio di misura che si utilizza.
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Teorema di Krein-Milman
Il teorema di Krein-Milman è una proposizione riguardante gli insiemi convessi in uno spazio vettoriale topologico.
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Teorema di Radon-Nikodym
In matematica, in particolare in teoria della misura, il teorema di Radon-Nikodym è un risultato di notevole importanza nell'ambito delle misure assolutamente continue.
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Teorema di Vitale
In matematica, il teorema di Vitale o disuguaglianza di Brunn-Minkowski casuale è un teorema dovuto a Richard Vitale che generalizza la disuguaglianza di Brunn-Minkowski classica, che vale per i sottoinsiemi compatti di uno spazio euclideo n-dimensionale Rn, a insiemi compatti casuali.
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Teoria della probabilità
La teoria della probabilità è lo studio matematico della probabilità.
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Teoria Ghirardi-Rimini-Weber
La teoria di Ghirardi-Rimini-Weber, spesso abbreviata in GRW è una teoria oggettiva del collasso, nell'ambito delle interpretazioni della meccanica quantistica.
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Trasformata di Laplace
In analisi funzionale, la trasformata di Laplace, il cui nome è dovuto a Pierre Simon Laplace, è un operatore funzionale lineare che associa ad una funzione di variabile reale una funzione di variabile complessa.
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Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
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Variabile casuale multivariata
In matematica, probabilità e statistica, una variabile casuale multivariata o vettore casuale è una lista di variabili matematiche ciascuna di valore ignoto, o perché il valore non è ancora stato determinato o perché c'è una conoscenza imperfetta di tale valore.
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