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Criterio di Kelly

Indice Criterio di Kelly

Nella teoria della probabilità, il criterio di Kelly (anche strategia di Kelly o puntata di Kelly) è una formula utilizzata per determinare la quantità ottimale del capitale da investire in una scommessa.

Indice

  1. 3 relazioni: American Mathematical Society, Edward O. Thorp, Teoria della probabilità.

  2. Teoria dell'informazione

American Mathematical Society

La Società Matematica Americana (AMS) è un'associazione che si dedica ai problemi della ricerca e dell'insegnamento della matematica. Essa opera curando varie pubblicazioni, organizzando conferenze e conferendo premi a matematici.

Vedere Criterio di Kelly e American Mathematical Society

Edward O. Thorp

Dopo aver ottenuto il master in fisica e completato il dottorato in matematica all'Università della California a Los Angeles, Thorp cominciò a tenere delle conferenze sulla finanza quantitativa (preludio al suo grande successo personale in borsa) e diventò professore di matematica presso il Massachusetts Institute of Technology.

Vedere Criterio di Kelly e Edward O. Thorp

Teoria della probabilità

La teoria della probabilità è lo studio matematico della probabilità. I matematici si riferiscono alle probabilità come a numeri nell'intervallo da 0 a 1, assegnati ad "eventi" la cui ricorrenza è casuale.

Vedere Criterio di Kelly e Teoria della probabilità

Vedi anche

Teoria dell'informazione