Analogie tra Distribuzione normale e Regressione lineare
Distribuzione normale e Regressione lineare hanno 15 punti in comune (in Unionpedia): Carl Friedrich Gauss, Distribuzione chi quadrato, Distribuzione di Fisher-Snedecor, Distribuzione t di Student, Francis Galton, Inferenza bayesiana, Limite (matematica), Media (statistica), Parametro (statistica), Scienze sociali, Statistica, Teoremi centrali del limite, Valore atteso, Variabile casuale, Varianza.
Carl Friedrich Gauss
Talvolta definito "il Principe dei matematici" (Princeps mathematicorum) o matto che sfidò i numeri primi come Eulero o "il più grande matematico della modernità" (in opposizione ad Archimede, considerato dallo stesso Gauss come il maggiore fra i matematici dell'"antichità"), è annoverato fra i più importanti matematici della storia avendo contribuito in modo decisivo all'evoluzione delle scienze matematiche, fisiche e naturali.
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Distribuzione chi quadrato
In teoria delle probabilità la distribuzione \chi^2 (chi quadrato o chi-quadro) è la distribuzione di probabilità della somma dei quadrati di variabili aleatorie normali indipendenti.
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Distribuzione di Fisher-Snedecor
In teoria delle probabilità la distribuzione di Fisher-Snedecor (o F di Snedecor, o Z di Fisher) è una distribuzione di probabilità continua che regola il rapporto "riscalato" tra due variabili aleatorie che seguono due distribuzioni \chi^2. Viene impiegata nell'analisi della varianza e in generale per l'omonimo test F. Prende il nome dai matematici George W. Snedecor (statunitense) e Ronald Fisher (britannico).
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Distribuzione t di Student
In teoria delle probabilità la distribuzione di Student, o t di Student, è una distribuzione di probabilità continua che governa il rapporto tra due variabili aleatorie, la prima con distribuzione normale e la seconda, al quadrato, segue una distribuzione chi quadrato.
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Francis Galton
Oltre a tale parola, ha lasciato alla scienza anche termini come anticiclone – in quanto si interessava anche di meteorologia – e regressione e correlazione.
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Inferenza bayesiana
L'inferenza bayesiana è un approccio all'inferenza statistica in cui le probabilità non sono interpretate come frequenze, proporzioni o concetti analoghi, ma piuttosto come livelli di fiducia nel verificarsi di un dato evento.
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Limite (matematica)
In matematica, il concetto di limite serve a descrivere l'andamento di una funzione all'avvicinarsi del suo argomento a un dato valore (limite di una funzione) oppure l'andamento di una successione al crescere illimitato dell'indice (limite di una successione).
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Media (statistica)
In statistica, la media è un singolo valore numerico che descrive sinteticamente un insieme di dati.
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Parametro (statistica)
In statistica, si definisce parametro un valore che definisce una caratteristica "relativamente" costante di una funzione o di una popolazione, che serve a descriverla.
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Scienze sociali
Le scienze sociali o scienze umane sono quelle discipline che studiano l'essere umano e la società, in particolare l'origine e lo sviluppo delle società umane, le istituzioni, le relazioni sociali e i fondamenti della vita sociale.
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Statistica
La statistica è una disciplina che ha come fine lo studio quantitativo e qualitativo di un particolare fenomeno in condizioni di incertezza o non determinismo, ovvero di non completa conoscenza di esso o parte di esso.
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Teoremi centrali del limite
I teoremi centrali del limite sono una famiglia di teoremi di convergenza debole nell'ambito della teoria della probabilità.
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Valore atteso
In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media, speranza o speranza matematica) di una variabile casuale X, è un numero indicato con \mathbb (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio.
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Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
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Varianza
In statistica e in teoria della probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una funzione, indicata con \sigma^2_X o con \mathrm(X) (o semplicemente con \sigma^2 se la variabile è sottintesa), che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa; nello specifico, la misura di quanto essi si discostino quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica o dal valore atteso \mathbb E. Il termine di "varianza" venne introdotto nel 1918 da Ronald Fisher e sostituì nel tempo la denominazione di "deviazione standard quadratica" utilizzata da Karl Pearson.
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La lista di cui sopra risponde alle seguenti domande
- In quello che appare come Distribuzione normale e Regressione lineare
- Che cosa ha in comune Distribuzione normale e Regressione lineare
- Analogie tra Distribuzione normale e Regressione lineare
Confronto tra Distribuzione normale e Regressione lineare
Distribuzione normale ha 49 relazioni, mentre Regressione lineare ha 125. Come hanno in comune 15, l'indice di Jaccard è 8.62% = 15 / (49 + 125).
Riferimenti
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