Indice
16 relazioni: Coda M/M/1, Coda M/M/c, Confronto tra campioni indipendenti, Evento di Dansgaard-Oeschger, Fissione spontanea, Metodo della massima verosimiglianza, Poisson, Processo di Lévy, Processo di nascita e morte, Processo di Poisson composto, Processo di salto, Processo stazionario, Rumore (immagine), Rumore shot, Semimartingala, Siméon-Denis Poisson.
Coda M/M/1
In teoria delle code, una coda M/M/1 rappresenta la lunghezza di una coda in un sistema composto da un singolo server, in cui gli arrivi sono determinati da un processo di Poisson e i tempi servizio hanno distribuzione esponenziale.
Vedere Processo di Poisson e Coda M/M/1
Coda M/M/c
In teoria delle code, una coda M/M/c rappresenta la lunghezza di una coda in un sistema composto da c server, in cui gli arrivi sono determinati da un processo di Poisson e i tempi servizio hanno distribuzione esponenziale di parametro μ. Il nome è dovuto alla Notazione di Kendall.
Vedere Processo di Poisson e Coda M/M/c
Confronto tra campioni indipendenti
In statistica, il confronto tra due o più campioni indipendenti ha lo scopo di verificare, in generale, se un certo numero di campioni statistici proviene da un'unica popolazione, con distribuzione unica F, oppure se ciascun campione proviene da una popolazione con distribuzione distinta.
Vedere Processo di Poisson e Confronto tra campioni indipendenti
Evento di Dansgaard-Oeschger
Gli eventi di Dansgaard-Oeschger (dal nome del paleoclimatologo danese Willi Dansgaard e del climatologo svizzero Hans Oeschger) sono rapide fluttuazioni climatiche che si sono ripetute per 25 volte durante l'ultimo periodo glaciale.
Vedere Processo di Poisson e Evento di Dansgaard-Oeschger
Fissione spontanea
La fissione spontanea (in inglese: spontaneous fission, SF) è una forma di decadimento radioattivo caratteristica di isotopi molto pesanti. È teoricamente possibile per qualsiasi nucleo atomico la cui massa sia maggiore o uguale a 100 unità di massa atomica (u), cioè gli elementi vicini al rutenio.
Vedere Processo di Poisson e Fissione spontanea
Metodo della massima verosimiglianza
Il metodo della massima verosimiglianza, in statistica, è un procedimento matematico per determinare uno stimatore. Caso particolare della più ampia classe di metodi di stima basata sugli stimatori d'estremo, il metodo consiste nel massimizzare la funzione di verosimiglianza, definita in base alla probabilità di osservare una data realizzazione campionaria, condizionatamente ai valori assunti dai parametri statistici oggetto di stima.
Vedere Processo di Poisson e Metodo della massima verosimiglianza
Poisson
Il termine Poisson (in francese pesce) può designare.
Vedere Processo di Poisson e Poisson
Processo di Lévy
In teoria della probabilità, un processo di Lévy (dal matematico francese Paul Lévy) è un processo stocastico con incrementi stazionari e indipendenti: rappresenta il moto di un punto i cui movimenti successivi siano indipendenti e siano identicamente distribuiti su intervalli di tempo della stessa lunghezza.
Vedere Processo di Poisson e Processo di Lévy
Processo di nascita e morte
Un processo di nascita e morte è un processo stocastico markoviano a tempo continuo sullo spazio degli stati dato dall'insieme dei numeri naturali, che simula l'andamento di una popolazione i cui unici cambiamenti siano le nascite e le morti.
Vedere Processo di Poisson e Processo di nascita e morte
Processo di Poisson composto
In calcolo delle probabilità, un processo di Poisson composto è un processo stocastico a tempo continuo su mathbb N che compie dei salti la cui legge è associata a quella di un processo di Poisson, ma la cui lunghezza è determinata da una certa distribuzione scelta in precedenza.
Vedere Processo di Poisson e Processo di Poisson composto
Processo di salto
Un processo di salto è un tipo di processo stocastico che ha movimenti discreti (chiamati appunto salti) piuttosto che piccoli movimenti continui.
Vedere Processo di Poisson e Processo di salto
Processo stazionario
In matematica e statistica, un processo stazionario (o processo fortemente stazionario) è un processo stocastico la cui distribuzione di probabilità congiunta non cambia se viene traslata nel tempo.
Vedere Processo di Poisson e Processo stazionario
Rumore (immagine)
Il rumore dell'immagine è una variazione casuale (non presente nell'oggetto fotografato) della luminosità o delle informazioni sul colore in immagini, e di solito è un aspetto del rumore dell'elettronica.
Vedere Processo di Poisson e Rumore (immagine)
Rumore shot
Rumore shot (o rumore granulare o rumore Schottky o shot noise o rumore impulsivo) è un tipo di rumore che viene rappresentato come un Processo di Poisson.
Vedere Processo di Poisson e Rumore shot
Semimartingala
In teoria della probabilità, un processo stocastico reale è detto semimartingala se può essere decomposto nella somma di una martingala locale e di un processo adattato a variazione finita.
Vedere Processo di Poisson e Semimartingala
Siméon-Denis Poisson
Di origini modeste, venne incoraggiato agli studi ed entrò nel 1798 nell'École Polytechnique di Parigi. Divenne docente di questa scuola anche grazie al sostegno di Laplace e nel 1806 succedette a Fourier.