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134 relazioni: Akiva Jaglom, Albert Einstein, Aleatorietà, Analisi delle serie storiche, Anatoliy Skorokhod, Andrej Andreevič Markov (1856-1922), Antonio Borsellino, Aree della matematica, Arte frattale, Aspettative adattive, Autocovarianza, Automa (informatica), Average duration of fades, Branche della conoscenza, Caso (filosofia), Catena di Markov Monte Carlo, Cibernetica, Classificazione delle ricerche matematiche, Climatologia, Coda M/M/1, Coda M/M/c, Covarianza incrociata, Differenza di martingala, Distribuzione di Pearson, Distribuzione di probabilità dei punti estremanti di un processo stocastico di Wiener, Economia politica, Energia nucleare, Equazione di Black–Scholes, Equazione di Fokker-Planck, Equazione di Kardar-Parisi-Zhang, Equazione di Langevin, Equazione differenziale stocastica, Equazione retrospettiva di Kolmogorov, Ergodicità, Evgenij Evgen'evič Sluckij, Evoluzione di Schramm-Loewner, Fenomeno aleatorio, Fibra ottica, Filtrazione (matematica), Filtro di Wiener, Fisica statistica, Folding@home, Formula di Bethe, Formula di Black e Scholes, Formula di Feynman-Kac, Francesco Alberoni, Funzione càdlàg, Funzione di correlazione, Funzione di Onsager-Machlup, Funzione misurabile, ... Espandi índice (84 più) »
Akiva Jaglom
Era fratello di Isaak Jaglom, anch'egli matematico.
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Albert Einstein
Generalmente considerato il più importante fisico del XX secolo, è conosciuto al grande pubblico per la formula dell'equivalenza massa-energia, E.
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Aleatorietà
L'aleatorietà è la caratteristica di un evento il cui verificarsi non dipende da elementi ben definibili.
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Analisi delle serie storiche
Lanalisi delle serie storiche raggruppa una serie di metodi statistici atti a indagare una serie storica, determinare il processo alla base della stessa e a trarre previsioni.
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Anatoliy Skorokhod
Tra il 1956 e il 1964 lavorò all'Università di Kiev. Dal 1964 al 2002, oltre a essere ancora professore all'università, lavorò all'Istituto di Matematica dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
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Andrej Andreevič Markov (1856-1922)
È noto per i suoi contributi alla teoria dei numeri, all'analisi matematica, al calcolo infinitesimale, alla teoria della probabilità e alla statistica.
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Antonio Borsellino
Dopo aver frequentato l'Istituto tecnico per Geometri a Reggio Calabria e conseguita poi la maturità scientifica nel 1933-34, si iscrisse al corso di laurea in matematica e fisica dell'Università di Messina, ma, nello stesso anno, vinto il concorso di ammissione alla Scuola Normale Superiore, si trasferì all'Università di Pisa, dove si laureò nel 1938 con una tesi sulla “Nascita di coppie di un elettrone positivo e uno negativo al passaggio di raggi gamma attraverso materia”, relativa alla produzione di coppie elettrone-positrone.
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Aree della matematica
La matematica, nel corso della sua storia, è diventata una materia estremamente diversificata, di conseguenza si è reso necessario categorizzarne le aree.
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Arte frattale
Larte frattale è creata calcolando funzioni matematiche frattali e trasformando i risultati dei calcoli in immagini, animazioni, musica, o altre forme di espressione artistica.
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Aspettative adattive
Le aspettative adattive sono un metodo di formazione delle opinioni concernenti un evento futuro. Gli individui hanno delle opinioni sui valori futuri delle principali variabili economiche (per esempio il tasso di inflazione o il prezzo del grano).
Vedere Processo stocastico e Aspettative adattive
Autocovarianza
In teoria della probabilità e statistica, dato un processo stocastico X.
Vedere Processo stocastico e Autocovarianza
Automa (informatica)
In teoria dei sistemi dinamici, un automa è un sistema dinamico discreto (nella scansione del tempo e nella descrizione del suo stato) e tempo-invariante (il sistema si comporta alla stessa maniera indipendentemente dall'istante di tempo in cui agisce).
Vedere Processo stocastico e Automa (informatica)
Average duration of fades
Laverage duration of fades (ADF) è usato nell'ingegneria delle telecomunicazioni applicata ai canali radio come misura della durata media degli intervalli di tempo in cui un processo stocastico zeta(t) resta sotto un dato livello r.
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Branche della conoscenza
La lista seguente fornisce un elenco non esaustivo delle diverse branche della conoscenza umana, con le relative definizioni, basato principalmente sulla gerarchia del Nuovo soggettario, che è il tesauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Vedere Processo stocastico e Branche della conoscenza
Caso (filosofia)
Per caso in filosofia s'intende ciò che contraddistingue.
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Catena di Markov Monte Carlo
I metodi Monte Carlo basati su Catena di Markov (MCMC) sono una classe di algoritmi per il campionamento da distribuzioni di probabilità basata sulla costruzione di una catena di Markov avente come distribuzione di equilibrio (o stazionaria) la distribuzione desiderata.
Vedere Processo stocastico e Catena di Markov Monte Carlo
Cibernetica
Il termine cibernetica (dal greco: κυβερνήτης, kybernḗtēs, 'pilota di navi') indica un vasto programma di ricerca interdisciplinare, rivolto allo studio matematico unitario degli organismi viventi e, più in generale, di sistemi, sia naturali che artificiali.
Vedere Processo stocastico e Cibernetica
Classificazione delle ricerche matematiche
La classificazione più autorevole degli argomenti della ricerca matematica è costituita dallo schema di classificazione chiamato Mathematics Subject Classification.
Vedere Processo stocastico e Classificazione delle ricerche matematiche
Climatologia
La climatologia (dal greco κλίμα klima, ovvero "regione, zona", e λογία logìa) è la branca delle scienze della Terra e delle scienze dell'atmosfera che si occupa dello studio del clima, ovvero, scientificamente parlando, delle "condizioni medie del tempo meteorologico in un periodo di tempo di almeno 20-30 anni".
Vedere Processo stocastico e Climatologia
Coda M/M/1
In teoria delle code, una coda M/M/1 rappresenta la lunghezza di una coda in un sistema composto da un singolo server, in cui gli arrivi sono determinati da un processo di Poisson e i tempi servizio hanno distribuzione esponenziale.
Vedere Processo stocastico e Coda M/M/1
Coda M/M/c
In teoria delle code, una coda M/M/c rappresenta la lunghezza di una coda in un sistema composto da c server, in cui gli arrivi sono determinati da un processo di Poisson e i tempi servizio hanno distribuzione esponenziale di parametro μ. Il nome è dovuto alla Notazione di Kendall.
Vedere Processo stocastico e Coda M/M/c
Covarianza incrociata
In probabilità e statistica, dati due processi stocastici X.
Vedere Processo stocastico e Covarianza incrociata
Differenza di martingala
Nella teoria della probabilità, una differenza di martingala (in inglese: Martingale Difference Sequence (MDS)) è un processo stocastico caratterizzato da valore atteso condizionale nullo.
Vedere Processo stocastico e Differenza di martingala
Distribuzione di Pearson
In teoria della probabilità la distribuzione di Pearson è una famiglia di distribuzioni di probabilità continua, che generalizza la variabile casuale normale.
Vedere Processo stocastico e Distribuzione di Pearson
Distribuzione di probabilità dei punti estremanti di un processo stocastico di Wiener
In alcuni problemi di ottimizzazione globale non è nota una definizione analitica della funzione obiettivo ed è solo possibile una sua valutazione in punti prefissati.
Economia politica
Leconomia politica è la scienza sociale che si occupa dei metodi con cui l'uomo usa razionalmente poche risorse per soddisfare molte esigenze.
Vedere Processo stocastico e Economia politica
Energia nucleare
Lenergia nucleare o energia atomica è l'energia liberata dalle reazioni nucleari e dal decadimento radioattivo sotto forma di energia elettromagnetica e cinetica.
Vedere Processo stocastico e Energia nucleare
Equazione di Black–Scholes
In matematica finanziaria, l'equazione di Black-Scholes è un'equazione differenziale alle derivate parziali (PDE) che regola l'evoluzione dei prezzi di una call europea o put europea sotto il modello di Black-Scholes.
Vedere Processo stocastico e Equazione di Black–Scholes
Equazione di Fokker-Planck
In matematica e nella teoria della probabilità, lequazione di Fokker-Planck, il cui nome è dovuto a Adriaan Fokker e a Max Planck, detta anche equazione anticipativa di Kolmogorov, descrive l'evoluzione temporale della funzione di densità di probabilità della posizione di una particella, e può essere generalizzata ad altri enti osservabili.
Vedere Processo stocastico e Equazione di Fokker-Planck
Equazione di Kardar-Parisi-Zhang
In matematica e in meccanica statistica, l'equazione di Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) è un'equazione alle derivate parziali stocastica non lineare, introdotta da Mehran Kardar, Giorgio Parisi e Yi-Cheng Zhang nel 1986.
Vedere Processo stocastico e Equazione di Kardar-Parisi-Zhang
Equazione di Langevin
In fisica statistica, un'equazione di Langevin (da Paul Langevin) è un'equazione differenziale stocastica che descrive l'evoluzione di un sistema soggetto a una combinazione di forzanti deterministiche e casuali.
Vedere Processo stocastico e Equazione di Langevin
Equazione differenziale stocastica
Una equazione differenziale stocastica (abbreviato in EDS) (o stochastic differential equation, abbreviato in SDE) è una equazione differenziale in cui uno o più termini sono processi stocastici, portando quindi ad una soluzione che è anch'essa un processo stocastico.
Vedere Processo stocastico e Equazione differenziale stocastica
Equazione retrospettiva di Kolmogorov
In matematica, lo studio dell'equazione retrospettiva di Kolmogorov consente di dare una rappresentazione della soluzione di una classe di equazioni differenziali alle derivate parziali in termini di valori di aspettazione di alcuni processi stocastici.
Vedere Processo stocastico e Equazione retrospettiva di Kolmogorov
Ergodicità
Si definisce ergodico un processo statistico che passa per tutti i punti possibili di lavoro. Nell'ambito dei processi stocastici, un processo stocastico si dice ergodico ad un dato momento t, se la sua stima temporale converge, in media quadratica, a tale parametro, con autocorrelazione che tende a 0 al crescere dei valori di t.
Vedere Processo stocastico e Ergodicità
Evgenij Evgen'evič Sluckij
Egli è principalmente conosciuto per uno studio del 1915, inizialmente passato inosservato a causa del conflitto mondiale, sulla derivazione del rapporto, incarnato nella ben nota equazione di Slutsky ampiamente utilizzato nella Teoria del consumatore microeconomica, per separare l'effetto di sostituzione e l'effetto di reddito di una variazione di prezzo sulla quantità totale domandata di un bene a seguito di una variazione di prezzo del bene, o di un bene correlato che potrebbero avere un effetto incrociato sulla quantità del bene originario.
Vedere Processo stocastico e Evgenij Evgen'evič Sluckij
Evoluzione di Schramm-Loewner
In teoria delle probabilità, l'evoluzione di Schramm-Loewner con parametro κ, nota anche come evoluzione di Loewner stocastica (SLEκ), è una famiglia di curve aleatorie del piano per le quali è stato dimostrato essere il limite di scaling di una varietà di modelli bidimensionali su reticolo in meccanica statistica.
Vedere Processo stocastico e Evoluzione di Schramm-Loewner
Fenomeno aleatorio
Viene definito aleatorio (anche stocastico) un fenomeno non deterministico.
Vedere Processo stocastico e Fenomeno aleatorio
Fibra ottica
La fibra ottica, nella scienza e tecnologia dei materiali, indica un materiale costituito da filamenti vetrosi o macromolecolari (polimerici), realizzati in modo da poter condurre al loro interno la luce, trovando importanti applicazioni in telecomunicazioni, diagnostica medica e illuminotecnica: con un diametro di rivestimento (mantello) di 125 micrometri (circa le dimensioni di un capello) e peso molto ridotto, sono disponibili sotto forma di cavi, flessibili, immuni ai disturbi elettrici e alle condizioni atmosferiche più estreme, e poco sensibili a variazioni di temperatura.
Vedere Processo stocastico e Fibra ottica
Filtrazione (matematica)
Nella teoria delle probabilità una filtrazione, o base stocastica, su uno spazio (Omega, mathcal, P) è una famiglia crescente mathcal.
Vedere Processo stocastico e Filtrazione (matematica)
Filtro di Wiener
Il Filtro di Wiener è un filtro per l'elaborazione dei segnali su base statistica, proposto da Norbert Wiener negli anni 1940 e pubblicato nel 1949.
Vedere Processo stocastico e Filtro di Wiener
Fisica statistica
La fisica statistica è una teoria fondamentale della fisica che usa metodi statistici per risolvere problemi fisici. Può descrivere numerosi fenomeni di natura stocastica, includere problemi riguardanti le reazioni nucleari e alcuni fenomeni biologici, chimici, neurologici e perfino alcuni relativi alle scienze sociali come la sociologia.
Vedere Processo stocastico e Fisica statistica
Folding@home
Folding@home (talvolta abbreviato come FAH o F@h) è un progetto che utilizza il calcolo distribuito per simulare e studiare diversi fenomeni, quali il ripiegamento delle proteine, la progettazione di farmaci e altri tipi di dinamiche molecolari.
Vedere Processo stocastico e Folding@home
Formula di Bethe
La formula di Bethe è l'estensione quantistica del calcolo di Bohr. Si tratta di un calcolo, effettuato da Bethe e Bohr nel 1930, per stimare le perdite di ionizzazione di una radiazione incidente su di un bersaglio che tiene conto degli effetti quantistici ed è valido per particelle che non siano elettroni.
Vedere Processo stocastico e Formula di Bethe
Formula di Black e Scholes
La formula di Black e Scholes è l'espressione per il prezzo di non arbitraggio di un'opzione call (put) di tipo europeo, ottenuta sulla base del modello di Black-Merton-Scholes.
Vedere Processo stocastico e Formula di Black e Scholes
Formula di Feynman-Kac
In matematica, la formula di Feynman-Kac, il cui nome si deve ai suoi autori Richard Feynman e Mark Kac, è un'equazione che fornisce una rappresentazione della soluzione di alcune classi di equazioni alle derivate parziali (PDE) utilizzando le proprietà probabilistiche dei processi stocastici.
Vedere Processo stocastico e Formula di Feynman-Kac
Francesco Alberoni
Dopo aver studiato al liceo scientifico Respighi di Piacenza si trasferì a Pavia, dove fu allievo del Collegio Cairoli e si laureò in medicina nel 1953.
Vedere Processo stocastico e Francesco Alberoni
Funzione càdlàg
In matematica, una funzione càdlàg (acronimo dal francese continue à droite, limitée à gauche, che significa continua a destra, limitata a sinistra; in italiano scritto talvolta cadlag) è una funzione di variabile reale che sia in ogni punto continua da destra e possegga limite sinistro finito.
Vedere Processo stocastico e Funzione càdlàg
Funzione di correlazione
In statistica, una funzione di correlazione è una funzione che fornisce la correlazione statistica tra variabili casuali, in funzione della distanza spaziale o temporale tra tali variabili.
Vedere Processo stocastico e Funzione di correlazione
Funzione di Onsager-Machlup
La funzione Onsager–Machlup è una funzione che riassume la dinamica di un processo stocastico continuo. Viene utilizzato per definire una funzione di densità di probabilità per un processo stocastico ed è simile alla Lagrangiana di un sistema dinamico.
Vedere Processo stocastico e Funzione di Onsager-Machlup
Funzione misurabile
In analisi matematica, una funzione misurabile è una funzione tra due spazi misurabili compatibile con la loro struttura di σ-algebra.
Vedere Processo stocastico e Funzione misurabile
Gabriella Del Grosso
Laureatasi in Matematica sotto la guida di Bruno de Finetti, ne è divenuta collaboratrice presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Vedere Processo stocastico e Gabriella Del Grosso
Generatore hardware di numeri casuali
In informatica, un generatore hardware di numeri casuali (in lingua inglese Hardware Random Number Generator (HRNG) oppure True Random Number Generator (TRNG)) è un apparato hardware che genera numeri casuali da un processo fisico anziché attraverso un algoritmo.
Vedere Processo stocastico e Generatore hardware di numeri casuali
George Eugene Uhlenbeck
Studiò fisica all'Università di Leida, dove fu allievo di Paul Ehrenfest. Passò poi alcuni periodi di studio a Roma, dove conobbe e divenne amico di Enrico Fermi.
Vedere Processo stocastico e George Eugene Uhlenbeck
Giorgio Letta
Nasce ad Avezzano nel 1936, uno degli otto figli di Vincenzo Letta (uno tra i pochi della famiglia a scampare per caso, dodicenne, al Terremoto della Marsica del 1915 che uccise la madre e tutte le sorelle) e di Maria De Vincentis, figlia, quest'ultima, dell'avvocato presso il cui studio legale romano Vincenzo aveva fatto pratica dopo la laurea in legge.
Vedere Processo stocastico e Giorgio Letta
Glossario sulle matrici
Questo glossario sulle matrici riporta termini utilizzati per il trattamento di queste entità matematiche, che rivestono grande importanza in svariate branche e applicazioni della scienza.
Vedere Processo stocastico e Glossario sulle matrici
Graduate Texts in Mathematics
Graduate Texts in Mathematics (codice ISSN 0072-5285; abbreviazioni: Grad. Texts in Math., o GTM) è una collana editoriale di manuali universitari di livello avanzato su argomenti e temi della matematica.
Vedere Processo stocastico e Graduate Texts in Mathematics
Herman Wold
Portano il suo nome la scomposizione di Wold e il teorema di Cramér-Wold.
Vedere Processo stocastico e Herman Wold
Iannis Xenakis
Per la rilevanza del suo lavoro teorico e compositivo, viene annoverato tra le figure più rappresentative tra i compositori della seconda parte del Novecento.
Vedere Processo stocastico e Iannis Xenakis
Indipendenza stocastica
Nell'ambito del calcolo delle probabilità, l'indipendenza stocastica di due eventi A e B si ha quando il verificarsi di uno non modifica la probabilità di verificarsi dell'altro, ovvero quando la probabilità condizionata mathbb(A|B) oppure mathbb(B|A) è pari rispettivamente a mathbb(A) e mathbb(B) queste due condizioni si possono sintetizzare con la formula.
Vedere Processo stocastico e Indipendenza stocastica
Informazione
In generale può essere descritta come informazione qualsiasi notizia, dato o elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere.
Vedere Processo stocastico e Informazione
Integrale
In analisi matematica, lintegrale è un operatore lineare che, nel caso di una funzione di una sola variabile a valori reali non negativi, associa alla funzione l'area sottesa dal suo grafico entro un dato intervallo nel dominio.
Vedere Processo stocastico e Integrale
Intensità energetica
La misura macroeconomica nota come intensità energetica è una misura dell'inefficienza energetica del sistema economico di una nazione. Viene calcolata come unità di energia diviso unità di prodotto interno lordo (PIL).
Vedere Processo stocastico e Intensità energetica
Invarianza di scala
In fisica e matematica, l'invarianza di scala è una caratteristica degli oggetti o una legge fisica che non cambia forma se si scalano le lunghezze (o parimenti le energie) di un fattore comune.
Vedere Processo stocastico e Invarianza di scala
Kiyoshi Itō
Itō è ampiamente noto come il fondatore della moderna teoria delle equazioni differenziali stocastiche, per la quale oggi si usa comunemente anche il nome di calcolo di Itō o calcolo stocastico.
Vedere Processo stocastico e Kiyoshi Itō
Klaus Hasselmann
Nel 2021 ha ricevuto il premio Nobel per la fisica (assieme a Syukuro Manabe e separatamente da Giorgio Parisi) "per la modellizzazione fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale".
Vedere Processo stocastico e Klaus Hasselmann
Kriging
Il kriging è un metodo di regressione usato nell'ambito dell'analisi spaziale (geostatistica) che permette di interpolare una grandezza nello spazio, minimizzando l'errore quadratico medio.
Vedere Processo stocastico e Kriging
La cibernetica: Controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina
La cibernetica: controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina (Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine) è un saggio del matematico statunitense Norbert Wiener del 1948, che diede origine all'omonimo filone di pensiero interdisciplinare.
Vedere Processo stocastico e La cibernetica: Controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina
Lévy
Il termine Lévy può riferirsi a.
Vedere Processo stocastico e Lévy
Leaky bucket
Il leaky bucket è un algoritmo utilizzato nelle reti di computer a commutazione di pacchetto e reti di telecomunicazioni. Può essere utilizzato per controllare che le trasmissioni di pacchetto dati,Nella gestione concreta del traffico, il leaky bucket è normalmente applicato nelle PDU del secondo strato della pila ISO/OSI (livello di collegamento dati), quindi potrebbe essere obiettato che si parli di "pacchetti" e non di "trame" (frame).
Vedere Processo stocastico e Leaky bucket
Lemma di Itō
In matematica, il lemma di Itō ("Formula di Itō") è usato nel calcolo stocastico al fine di computare il differenziale di una funzione di un particolare tipo di processo stocastico.
Vedere Processo stocastico e Lemma di Itō
Level crossing rate
Il level crossing rate o LCR si usa nell'ingegneria delle telecomunicazioni applicata ai canali radio per misurare quante volte al secondo un dato processo stocastico (che modellizza il segnale ricevuto dall'antenna ricevente) attraversa da su a giù (o da giù a su) un dato livello r.
Vedere Processo stocastico e Level crossing rate
Libero arbitrio
Il libero arbitrio è un concetto filosofico e teologico secondo il quale ogni persona ha il potere di decidere gli scopi del proprio agire e pensare, tipicamente perseguiti tramite volontà, nel senso che la sua possibilità di scelta ha origine nella persona stessa e non in forze esterne.
Vedere Processo stocastico e Libero arbitrio
Marcello Cini
Laureato in fisica ed ingegneria, iniziò a insegnare a 28 anni per poi divenire professore ordinario della cattedra di fisica teorica all'Università degli Studi di Catania fino al 1957.
Vedere Processo stocastico e Marcello Cini
Martingala (disambigua)
* Martingala – nella teoria della probabilità, un processo stocastico.
Vedere Processo stocastico e Martingala (disambigua)
Martingala (matematica)
Simulazioni di moto browniano, un classico esempio di martingala a tempo continuo Nella teoria della probabilità, una martingala è un processo stocastico X_t, indicizzato da un parametro crescente t (spesso interpretabile come tempo), con la seguente proprietà: per ogni s leq t, l'attesa di X_t condizionata rispetto ai valori di X_r, r leq s, è uguale ad X_s.
Vedere Processo stocastico e Martingala (matematica)
Martingala locale
In teoria della probabilità, una martingala locale è un tipo di processo stocastico che soddisfa una versione locale della proprietà delle martingale.
Vedere Processo stocastico e Martingala locale
Mauro Cerasoli
Nato a Roma nel 1945 è sempre vissuto nella provincia de L'Aquila luogo di origine della sua famiglia. Qui, dopo aver frequentato il Liceo Classico, si è laureato in Matematica diventando successivamente Professore Associato di Calcolo delle Probabilità presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali insegnando anche algebra lineare, statistica e matematica discreta.
Vedere Processo stocastico e Mauro Cerasoli
Meccanica stocastica
La meccanica quantistica stocastica (o interpretazione stocastica) è un'interpretazione della meccanica quantistica. È indicata anche come elettrodinamica stocastica con moto di spin (SEDS).
Vedere Processo stocastico e Meccanica stocastica
Memoria NAND flash
Una memoria NAND flash è un tipo di memoria non volatile a stato solido. In quanto memoria non volatile, un dispositivo NAND flash è in grado di mantenere in memoria l'informazione anche se gli viene tolta l'alimentazione.
Vedere Processo stocastico e Memoria NAND flash
Modelli di dispersione in atmosfera
I modelli di dispersione in atmosfera sono modelli matematici in grado di simulare il trasporto, la dispersione in atmosfera e la ricaduta al suolo degli inquinanti emessi.
Vedere Processo stocastico e Modelli di dispersione in atmosfera
Modello autoregressivo
In statistica e in teoria dei segnali un modello autoregressivo indicato con AR, o AR(p) dove p è l'ordine del modello, è la rappresentazione di un tipo di processo stocastico; come tale descrive alcuni processi che variano nel tempo come l'economia, ecc.
Vedere Processo stocastico e Modello autoregressivo
Modello autoregressivo integrato a media mobile
In statistica per modello ARIMA (acronimo di AutoRegressive Integrated Moving Average) si intende una particolare tipologia di modelli atti ad indagare serie storiche che presentano caratteristiche particolari.
Vedere Processo stocastico e Modello autoregressivo integrato a media mobile
Modello semi-markoviano nascosto
Un modello semi-markoviano nascosto (hidden semi-Markov model, HsMM) è un processo stocastico che generalizza i modelli di Markov nascosti consentendo che ogni stato della catena di Markov sottostante al processo possa generare una sequenza di osservazioni, anziché una singola osservazione.
Vedere Processo stocastico e Modello semi-markoviano nascosto
Modulazione a impulsi di ampiezza
In telecomunicazioni la modulazione a impulsi di ampiezza, talvolta chiamata anche modulazione di ampiezza di impulso e abbreviata PAM (dall'inglese pulse-amplitude modulation), è un tipo di modulazione impulsiva in cui l'informazione è codificata nell'ampiezza di una serie di segnali.
Vedere Processo stocastico e Modulazione a impulsi di ampiezza
Moto browniano
Con il termine moto browniano si fa riferimento al moto disordinato, osservabile al microscopio, di particelle sufficientemente piccole (aventi diametro dell'ordine del micrometro) da essere sottoposte a una forza di gravità trascurabile, presenti in fluidi o sospensioni fluide (ad esempio il fumo).
Vedere Processo stocastico e Moto browniano
Moto browniano geometrico
Il moto browniano geometrico (a volte detto moto browniano esponenziale) è un processo stocastico in tempo continuo in cui il logaritmo della quantità variabile nel tempo segue un moto browniano, o, forse più precisamente, un processo di Wiener.
Vedere Processo stocastico e Moto browniano geometrico
Multipath fading
Nelle telecomunicazioni la distorsione multi percorso (in inglese multipath fading)è una forma di distorsione di un segnale che giunge a destinazione sotto forma di un certo numero di repliche, sfasate nel tempo, originate dai vari percorsi (multipath) che il segnale stesso può aver seguito durante la sua propagazione e sommantesi tra loro in ricezione; ogni replica inoltre, avendo compiuto un percorso proprio di una certa lunghezza e caratterizzato da una riflessione su superfici in generale diverse, sarà dunque soggetta ad un'attenuazione in generale diversa da quella subita dalle altre repliche.
Vedere Processo stocastico e Multipath fading
Norbert Wiener
Divenne famoso per le ricerche sul calcolo delle probabilità, ma soprattutto per gli sviluppi dati, insieme a Claude Shannon, alla teoria dell'informazione, essendo riconosciuto come il padre della cibernetica moderna.
Vedere Processo stocastico e Norbert Wiener
Passeggiata aleatoria
In matematica, una passeggiata aleatoria (random walk) è la formalizzazione dell'idea di prendere passi successivi in direzioni casuali. Matematicamente parlando, è il processo stocastico più semplice, il processo markoviano, la cui rappresentazione matematica più nota è costituita dal processo di Wiener.
Vedere Processo stocastico e Passeggiata aleatoria
Paul Langevin
Laureatosi in fisica nel 1897, lavorò con Joseph John Thomson al laboratorio Cavendish di Cambridge. Tornato a Parigi, diventò collaboratore di Pierre Curie e sua moglie Marie Curie.
Vedere Processo stocastico e Paul Langevin
Paul Lévy
Appartenente ad una famiglia di accademici di origine ebraica, Lévy frequentò lÉcole Polytechnique avendo tra i suoi insegnanti Émile Picard, Henri Poincaré e Jacques Hadamard, e pubblicando il suo primo lavoro all'età di 19 anni, prima ancora di laurearsi.
Vedere Processo stocastico e Paul Lévy
Probabilità di transizione
In teoria delle probabilità la probabilità di transizione di un processo aleatorio indica la probabilità del processo di passare ad un certo stato.
Vedere Processo stocastico e Probabilità di transizione
Processo additivo (matematica)
Un processo additivo, in teoria della probabilità, è un processo stocastico cadlag, continuo in probabilità con incrementi indipendenti. Un processo additivo generalizza il concetto di processo di Lévy che può essere visto come un processo additivo con incrementi stazionari.
Vedere Processo stocastico e Processo additivo (matematica)
Processo ciclostazionario
Un processo ciclostazionario è un segnale avente proprietà statistiche che variano nel tempo. I processi stocastici ciclostazionari servono per descrivere processi generati da fenomeni periodici, come ne esistono molti in natura.
Vedere Processo stocastico e Processo ciclostazionario
Processo di Bernoulli
In teoria delle probabilità un processo di Bernoulli è un particolare processo aleatorio discreto, ossia una famiglia numerabile (X1, X2,...) di variabili aleatorie indipendenti aventi la medesima legge di Bernoulli B(p).
Vedere Processo stocastico e Processo di Bernoulli
Processo di Lévy
In teoria della probabilità, un processo di Lévy (dal matematico francese Paul Lévy) è un processo stocastico con incrementi stazionari e indipendenti: rappresenta il moto di un punto i cui movimenti successivi siano indipendenti e siano identicamente distribuiti su intervalli di tempo della stessa lunghezza.
Vedere Processo stocastico e Processo di Lévy
Processo di nascita e morte
Un processo di nascita e morte è un processo stocastico markoviano a tempo continuo sullo spazio degli stati dato dall'insieme dei numeri naturali, che simula l'andamento di una popolazione i cui unici cambiamenti siano le nascite e le morti.
Vedere Processo stocastico e Processo di nascita e morte
Processo di Poisson
Un processo di Poisson, dal nome del matematico francese Siméon-Denis Poisson, è un processo stocastico che simula il manifestarsi di eventi che siano indipendenti l'uno dall'altro e che accadano continuamente nel tempo.
Vedere Processo stocastico e Processo di Poisson
Processo di Poisson composto
In calcolo delle probabilità, un processo di Poisson composto è un processo stocastico a tempo continuo su mathbb N che compie dei salti la cui legge è associata a quella di un processo di Poisson, ma la cui lunghezza è determinata da una certa distribuzione scelta in precedenza.
Vedere Processo stocastico e Processo di Poisson composto
Processo di salto
Un processo di salto è un tipo di processo stocastico che ha movimenti discreti (chiamati appunto salti) piuttosto che piccoli movimenti continui.
Vedere Processo stocastico e Processo di salto
Processo di Wiener
In matematica, un processo di Wiener, conosciuto anche come moto browniano, è un processo stocastico gaussiano in tempo continuo con incrementi indipendenti, usato per modellizzare il moto browniano stesso e diversi fenomeni casuali osservati nell'ambito della matematica applicata, della finanza e della fisica.
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Processo gaussiano
In teoria delle probabilità un processo gaussiano è un processo stocastico f(x) tale che prendendo un qualsiasi numero finito di variabili aleatorie, dalla collezione che forma il processo aleatorio stesso, esse hanno una distribuzione di probabilità congiunta gaussiana.
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Processo markoviano
Si definisce processo stocastico markoviano (o di Markov), un processo aleatorio in cui la probabilità di transizione che determina il passaggio a uno stato di sistema dipende solo dallo stato del sistema immediatamente precedente (proprietà di Markov) e non da come si è giunti a questo stato.
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Processo stazionario
In matematica e statistica, un processo stazionario (o processo fortemente stazionario) è un processo stocastico la cui distribuzione di probabilità congiunta non cambia se viene traslata nel tempo.
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Processo stocastico discreto
Un processo stocastico discreto, detto anche processo stocastico a tempo discreto, è un processo stocastico in cui lo spazio degli stati, chiamato Xn, è un insieme discreto.
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Processo telegrafico casuale
Nell'ambito della teoria della probabilità, il processo telegrafico casuale è un processo stocastico senza memoria e continuo nel tempo che può assumere due soli valori.
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Proprietà di Markov
Nella teoria della probabilità, la proprietà di Markov per un processo stocastico consiste nella dipendenza esclusiva dallo stato presente della variabile casuale dei futuri stati, e per esempio non dagli stati passati (la storia o percorso del processo) ma soltanto dall'ultima osservazione.
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Qualità del servizio
Nel campo delle reti di telecomunicazioni, il termine qualità del servizio o più semplicemente QoS (dall'inglese Quality of Service) è utilizzato per indicare i parametri usati per caratterizzare la qualità del servizio offerto dalla rete (ad esempio perdita di pacchetti, ritardo), o gli strumenti o tecniche per ottenere una qualità di servizio desiderata.
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Radar
Il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano: "radiorilevamento e misurazione di distanza") è un sistema che utilizza onde elettromagnetiche appartenenti allo spettro delle onde radio o microonde per il rilevamento e la determinazione (in un certo sistema di riferimento) della posizione (coordinate in distanza, altezza e azimuth) ed eventualmente della velocità di oggetti (bersagli, target) sia fissi che mobili, come aerei, navi, veicoli, formazioni atmosferiche o il suolo.
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Radiopropagazione
In telecomunicazioni la radiopropagazione è la diffusione del segnale elettromagnetico nello spazio attraverso le onde radio. Diversamente dalla propagazione guidata, che studia la propagazione in portanti fisici come linee di trasmissione, guide d’onda e fibre ottiche, la radiopropagazione studia dunque la propagazione libera di segnali elettromagnetici nello spazio libero o in mezzi tenui come l'atmosfera (interazione radiazione-materia) o nello spazio vuoto come lo spazio cosmico.
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Ridondanza (teoria dell'informazione)
Nella teoria dell'informazione la ridondanza misura la differenza tra l'entropia H(X) di un insieme X e il suo valore massimo possibile log(|mathcal_X|).
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Risonanza stocastica
In teoria dei sistemi dinamici non lineari (in particolare in teoria del caos) e in teoria dei processi stocastici, la risonanza stocastica è un meccanismo matematico per il quale un sistema non lineare, immerso in un certo rumore di fondo stocastico, diventa sensibile a perturbazioni esterne, troppo deboli per poter influire su di esso in assenza di tale rumore.
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Rottura dell'ossido di gate dipendente dal tempo
La rottura dell'ossido di gate dipendente dal tempo (o rottura dielettrica dipendente dal tempo, TDDB) è una tipologia di fallimento del transistore MOSFET, che avviene quando l'ossido di gate si rompe a causa dell'applicazione prolungata di un campo elettrico relativamente basso (a differenza di quanto accade in presenza di un forte campo elettrico, che determina un breakdown immediato).
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Rumore (elettronica)
In elettronica il rumore è una forma di segnale elettrico indesiderato (disturbo, interferenza, ecc), interno o esterno, che può sommarsi al segnale originario, provocando perdite e/o alterazioni dell'informazione.
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Segnale stocastico
In elettronica un segnale stocastico o casuale è un segnale per il quale non si può predire il suo valore istantaneo in modo esatto. Esso ha molteplici cause, ma è da dire che a rigore tutti i segnali in natura sarebbero intrinsecamente casuali, in quanto sono sempre associati a fluttuazioni microscopiche dei componenti della materia, come ad esempio il moto degli elettroni in un metallo.
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Semimartingala
In teoria della probabilità, un processo stocastico reale è detto semimartingala se può essere decomposto nella somma di una martingala locale e di un processo adattato a variazione finita.
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Serie storica
In statistica descrittiva, una serie storica (o temporale) si definisce come un insieme di osservazioni ordinate rispetto al tempo, ed esprime la dinamica di un certo fenomeno nel tempo.
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Spazio campionario
Nel calcolo delle probabilità lo spazio campionario o insieme universo (generalmente indicato dalle lettere S, Omega o U) è l'insieme dei possibili risultati di un esperimento casuale.
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Spazio funzionale
In matematica, uno spazio funzionale o spazio di funzioni è un insieme di funzioni che può essere uno spazio topologico o uno spazio vettoriale o entrambi.
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Stato di sistema
Nell'ambito dei processi stocastici viene detto stato di sistema l'insieme di parametri che vengono passati alle variabili casuali. Gli stati del sistema vengono indicati per esempio con S0, S1, S2, S3,...
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Stocastica
La stocastica è l'insieme di tecniche e teorie appartenenti al calcolo delle probabilità usate per studiare modelli detti per l'appunto stocastici (dal latino stochasticus, a sua volta dal greco στοχαστικός (stochastikós) o "congetturale").
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Storia dell'informatica
La storia dell'informatica è la storia della omonima scienza. Ha origini molto antiche, in quanto meccanismi per automatizzare il trattamento dei dati e delle operazioni aritmetiche erano noti già ai babilonesi intorno al X secolo a.C., in India e in Cina forse addirittura prima.
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Storia della nanotecnologia
Sebbene la nanotecnologia sia uno sviluppo relativamente recente nella ricerca scientifica, l'avanzamento dei suoi concetti centrali si realizza su un periodo di tempo più lungo.
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Tempo di arresto
Nella teoria della probabilità, in particolare nello studio dei processi stocastici, un tempo di arresto, conosciuto anche come tempo di Markov, è uno specifico tipo di "tempo casuale", il cui valore dipende solo dagli eventi successi prima o nell'istante stesso.
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Teorema di continuità di Kolmogorov
In matematica, il teorema di continuità di Kolmogorov è un risultato che garantisce che un processo stocastico che soddisfa alcune restrizioni sulla propria crescita è continuo (o, più precisamente, ammette una versione continua).
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Teoria dei segnali
La teoria dei segnali è una teoria ingegneristica che studia e definisce le proprietà matematiche e statistiche dei segnali, definiti come funzioni matematiche del tempo: in generale, un segnale è una variazione temporale dello stato fisico di un sistema o di una grandezza fisica, come la tensione o l'intensità di corrente per i segnali elettrici o i parametri di campo elettromagnetico per i segnali radio, che serve per rappresentare e/o trasmettere messaggi e informazioni; dove il sistema in questione può essere il più disparato.
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Teoria dell'informazione
La teoria dell'informazione è una teoria scientifica che offre concetti e strumenti matematici essenziali per permettere l'analisi dei fenomeni relativi alla misurazione e alla trasmissione di informazione su un canale di comunicazione.
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Traffico
Il traffico è il movimento di veicoli su una rete di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima, aerea). È regolato da norme specifiche per la sua corretta e sicura organizzazione.
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Traffico (telecomunicazioni)
In telecomunicazioni il termine traffico indica la quantità di dati immessa in ingresso in una rete di telecomunicazioni o un apparato di rete (traffico offerto) per essere poi trasmessa, o la quantità di dati in uscita trasportati dalla rete o in uscita da un apparato di rete (traffico smaltito), mentre la differenza tra i due tipi di traffico, ovvero il traffico che la rete non riesce a smaltire e che viene dunque rifiutato o non consegnato, è detta traffico perso.
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Trasformato secondo Burkholder
Nella teoria delle probabilità il trasformato secondo Burkholder è un processo stocastico (Y_n)_ ottenuto a partire da una filtrazione mathcal.
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Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
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Variabile casuale multivariata
In matematica, probabilità e statistica, una variabile casuale multivariata o vettore casuale è una lista di variabili matematiche ciascuna di valore ignoto, o perché il valore non è ancora stato determinato o perché c'è una conoscenza imperfetta di tale valore.
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Vetro di spin
In fisica della materia condensata, un vetro di spin è un magnete che può mostrare in modo casuale proprietà sia ferromagnetiche che antiferromagnetiche a causa della distribuzione probabilistica degli elementi interni che producono gli effetti magnetici (spin).
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60-XX
60-XX è la sigla della sezione primaria dello schema di classificazione MSC dedicata alla teoria della probabilità e ai processi stocastici.
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Conosciuto come Processi stocastici, Processo aleatorio, Processo casuale.