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71 relazioni: Analisi congiunta, Analisi della varianza, Analisi delle serie storiche, Analisi numerica, Arbitrage pricing theorem, Autocorrelazione, Campionamento di Gibbs, Capital asset pricing model, Caratteristica (apprendimento automatico), Causalità di Granger, Classifica storica dei presidenti degli Stati Uniti d'America, Classificazione di Child-Pugh, Coefficiente di determinazione, Common Query Language, Correlazione (statistica), Correlazione spuria, Discesa stocastica del gradiente, Distanza di Mahalanobis, Econometria, Equazione di Mark-Houwink, Eteroschedasticità, Event study, Fisica, Francis Galton, Gauss (disambigua), George Udny Yule, Glossario economico, Grafico di dispersione, Indice di correlazione di Pearson, Kriging, Legge della varianza totale, Lettere greche in matematica, scienze, ingegneria, Metodo dei costi di viaggio, Metodo dei minimi quadrati, Metodo dei prezzi edonici, Metodo Monte Carlo, Minimi quadrati generalizzati, Modello a tre fattori di Fama e French, Modello generale lineare, Modello lineare autoregressivo, Modello lineare generalizzato, OLS, Omoschedasticità, Previsione della domanda nella catena di distribuzione, Quartetto di Anscombe, R2, Regressione (disambigua), Regressione Fama-MacBeth, Regressione logistica, Regressione nonlineare, ..., Reservoir computing, Ricampionamento, Sei Sigma, Serie storica, Somma dei quadrati residui, Statistica, Statistica di Durbin-Watson, Statura, Storia della statistica, Struttura del capitale, Teorema di Frisch-Waugh-Lovell, Teorema di Gauss-Markov, Test di Breusch-Pagan, Test di Jarque-Bera, Titolazione amperometrica, Variabile casuale multivariata, Variabile di comodo, Variabili strumentali, Vector autoregression, VIF, WLS. Espandi índice (21 più) »
Analisi congiunta
L'analisi congiunta, o in inglese conjoint analysis è una tecnica statistica multivariata che ha origine dalla psicologia matematica.
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Analisi della varianza
L'analisi della varianza (ANOVA, dall'inglese Analysis of Variance) è un insieme di tecniche statistiche facenti parte della statistica inferenziale che permettono di confrontare due o più gruppi di dati confrontando la variabilità interna a questi gruppi con la variabilità tra i gruppi.
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Analisi delle serie storiche
L'analisi delle serie storiche raggruppa una serie di metodi statistici atti a indagare una serie storica, determinare il processo alla base della stessa e a trarre previsioni.
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Analisi numerica
L'analisi numerica (detta anche calcolo numerico o calcolo scientifico) è una branca della matematica applicata che risolve i modelli prodotti dall'analisi matematica alle scomposizioni finite normalmente praticabili, coinvolgendo il concetto di approssimazione.
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Arbitrage pricing theorem
Secondo Barberio, in finanza, l'Arbitrage Pricing Theory (APT) è un modello in base al quale il rendimento di un titolo azionario è espresso in funzione dei rendimenti di una serie di fattori di rischio (ad es. fattori legati a variabili macroeconomiche come il prezzo del petrolio o il PIL; ma anche fattori di diversa natura).
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Autocorrelazione
L'autocorrelazione definisce il grado di dipendenza tra i valori assunti da una funzione campionata nel suo dominio in ascissa.
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Campionamento di Gibbs
In statistica e in fisica statistica, un campionamento di Gibbs o un campionatore di Gibbs è un algoritmo di catena di Markov Monte Carlo (MCMC) per ottenere una sequenza di campioni casuali da una distribuzione di probabilità multivariata (cioè dalla distribuzione di probabilità congiunta di due o più variabili casuali) quando il campionamento diretto si dimostra difficoltoso.
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Capital asset pricing model
Il Capital Asset Pricing Model (brevemente, CAPM) è un modello di equilibrio dei mercati finanziari, proposto da William Sharpe in uno storico contributo nel 1964, e indipendentemente sviluppato da Lintner (1965) e Mossin (1966).
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Caratteristica (apprendimento automatico)
Nel campo dell'apprendimento automatico, una caratteristica (nota anche con il rispettivo termine inglese feature) è una proprietà individuale e misurabile di un fenomeno osservato.
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Causalità di Granger
In econometria, la causalità di Granger è un concetto espresso nel 1969 da Clive Granger (Nobel per l'economia 2003) e ampliato successivamente da Christopher Sims (Nobel per l'economia 2011) mirante a determinare in maniera statistica una causalità tra variabili espresse in un modello VAR.
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Classifica storica dei presidenti degli Stati Uniti d'America
Entro l'ambito degli studi di scienza politica la classifica storica dei presidenti degli Stati Uniti d'America è il risultato di tutta una serie di sondaggi condotti al fine di ricostruire la posizione del grado di successo ottenuto da coloro che hanno prestato il loro servizio nella funzione di presidente degli Stati Uniti d'America.
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Classificazione di Child-Pugh
La classificazione di Child-Pugh (nota anche come classificazione di Child-Turcotte-Pugh) è un sistema di punteggio utilizzato per valutare la gravità delle epatopatie croniche, in particolar modo la cirrosi epatica.
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Coefficiente di determinazione
In statistica, il coefficiente di determinazione, (più comunemente R2), è una proporzione tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello statistico utilizzato.
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Common Query Language
Common Query Language o contextual query language (CQL) è un linguaggio formale per rappresentare query a sistemi di tipo information retrieval come motori di ricerca, sistemi di catalogazione e collezioni digitali di cataloghi bibliografici e musei.
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Correlazione (statistica)
In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarità" un valore della seconda.
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Correlazione spuria
In statistica la correlazione spuria è un problema che nasce nell'ambito delle analisi che calcolano la correlazione o effettuano una regressione, quando non è rispettata l'assunzione che le osservazioni sono indipendenti e identicamente distribuite.
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Discesa stocastica del gradiente
La discesa stocastica del gradiente (in lingua inglese stochastic gradient descent, SGD) è un metodo iterativo per l'ottimizzazione di funzioni differenziabili, approssimazione stocastica del metodo di discesa del gradiente (GD) quando la funzione costo ha la forma di una somma.
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Distanza di Mahalanobis
In statistica, la distanza di Mahalanobis è una misura di distanza introdotta da P. C. Mahalanobis nel 1936.
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Econometria
In economia l'econometria è l'uso di metodi matematici e statistici per produrre modelli atti a verificare la validità di ipotesi in fatto di politica economica.
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Equazione di Mark-Houwink
L'equazione di Mark-Houwink fornisce una relazione tra la viscosità intrinseca ed il peso molecolare M: Con questa equazione si può determinare il peso molecolare di un polimero a partire dai dati della viscosità intrinseca e viceversa.
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Eteroschedasticità
In statistica, un campione di variabili casuali è eteroschedastico (dal Greco antico hetero “differente” e skedasis “dispersione”) se al suo interno esistono sotto-popolazioni che abbiano diverse varianze.
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Event study
In economia e finanza, un event study è un metodo di analisi statistica del comportamento di una serie storica (tipicamente rendimenti dei titoli o volumi di scambio) nel periodo intorno a un dato avvenimento (o, appunto, evento).
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Fisica
La fisica è la scienza della natura nel senso più ampio.
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Francis Galton
Oltre a tale parola, ha lasciato alla scienza anche termini come anticiclone – in quanto si interessava anche di meteorologia – e regressione e correlazione.
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Gauss (disambigua)
Carl Friedrich Gauss – matematico tedesco, uno dei maggiori, il cui campo d'indagine spaziò dalla fisica alla cartografia, passando per la geometria non euclidea.
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George Udny Yule
Di famiglia di tradizioni letterarie e amministrative, frequenta la scuola di Winchester e a 16 anni si iscrive ai corsi di ingegneria presso l'University College di Londra.
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Glossario economico
Il presente glossario contiene termini ed espressioni usate nel campo dell'economia e della finanza.
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Grafico di dispersione
Il grafico di dispersione o grafico a dispersione o scatter plot o scatter graph è un tipo di grafico in cui due variabili di un set di dati sono riportate su uno spazio cartesiano.
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Indice di correlazione di Pearson
In statistica, l'indice di correlazione di Pearson (anche detto coefficiente di correlazione lineare o coefficiente di correlazione di Pearson o coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson) tra due variabili statistiche è un indice che esprime un'eventuale relazione di linearità tra esse.
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Kriging
Il kriging è un metodo di regressione usato nell'ambito dell'analisi spaziale (geostatistica) che permette di interpolare una grandezza nello spazio, minimizzando l'errore quadratico medio.
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Legge della varianza totale
La legge della varianza totale è un teorema della teoria della probabilità, che afferma che se x e y sono variabili casuali definite sul medesimo spazio di probabilità, e la varianza di x è finita, allora: dove \mathbb E è il valore atteso condizionato di x, e \sigma^2(x|y) la varianza condizionata, ovvero: Dal punto di vista della statistica più che della teoria della probabilità, il primo termine è detto componente non spiegata della varianza totale, e il secondo è la componente spiegata; tale suggestiva terminologia si ricollega all'analisi del modello lineare, e in particolare al coefficiente di determinazione, o R².
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Lettere greche in matematica, scienze, ingegneria
Le lettere dell'alfabeto greco vengono spesso utilizzate nelle scienze in aggiunta alle lettere dell'alfabeto latino e ad altri simboli, per denotare particolari concetti e oggetti quali costanti, funzioni, particelle elementari, eccetera.
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Metodo dei costi di viaggio
Il metodo dei costi di viaggio (in inglese travel cost method) è un metodo indiretto, sulla base dell'approccio delle preferenze rivelate, di valutazione del patrimonio ambientale, storico o culturale.
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Metodo dei minimi quadrati
Il metodo dei minimi quadrati (in inglese OLS: Ordinary Least Squares) è una tecnica di ottimizzazione (o regressione) che permette di trovare una funzione, rappresentata da una curva ottima (o curva di regressione), che si avvicini il più possibile ad un insieme di dati (tipicamente punti del piano).
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Metodo dei prezzi edonici
Il metodo dei prezzi edonici (in inglese hedonic pricing method) è un metodo per la stima del valore di mercato di determinati caratteri o servizi (cosiddetto prezzo edonico), ricavandolo dai prezzi di mercato dei beni che lo incorporano, isolando con tecniche di regressione multivariata il contributo che l'attributo d'interesse fornisce al prezzo osservato.
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Metodo Monte Carlo
Visualizzazione tridimensionale di una simulazione estremamente grande di un problema di Instabilità di Rayleigh-Taylor - ''Lawrence Livermore National Laboratory'' I Metodi Monte Carlo sono un'ampia classe di metodi computazionali basati sul campionamento casuale per ottenere risultati numerici.
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Minimi quadrati generalizzati
Il metodo dei minimi quadrati generalizzati di Aitken consente la stima di un modello lineare, sotto ipotesi più generali di quelle del modello classico di regressione lineare multivariata.
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Modello a tre fattori di Fama e French
Il modello a tre fattori di Fama e French è una spiegazione empirica del rendimento atteso di un titolo proposta da Eugene Fama e Kenneth French.
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Modello generale lineare
Il modello generale lineare (in inglese general linear model, da cui la sigla GLM) è un modello lineare generalizzato statistico.
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Modello lineare autoregressivo
In statistica e in teoria dei segnali un modello lineare autoregressivo indicato con AR, o AR(p) dove p è l'ordine del modello, è la rappresentazione di un tipo di processo stocastico; come tale descrive alcuni processi che variano nel tempo come l'economia, ecc.
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Modello lineare generalizzato
I modelli lineari generalizzati (GLM) sono una generalizzazione del più classico modello lineare nell'ambito della regressione lineare.
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OLS
Nessuna descrizione.
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Omoschedasticità
L'omoschedasticità (dal greco, stessa varianza) è una condizione ideale nella quale si trova una funzione di dati rappresentabili graficamente come dispersi in maniera abbastanza omogenea al di sopra o al di sotto di una linea retta.
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Previsione della domanda nella catena di distribuzione
La previsione della domanda nella catena di distribuzione è un insieme di metodi che prendono in esame la domanda di un certo prodotto in una rete logistica.
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Quartetto di Anscombe
il Quartetto di Anscombe comprende quattro dataset che hanno proprietà statistiche praticamente identiche, ma che una volta riprodotti su un grafico assumono un aspetto molto diverso tra loro.
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R2
Nessuna descrizione.
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Regressione (disambigua)
Nessuna descrizione.
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Regressione Fama-MacBeth
Nelle applicazioni empiriche dell'economia finanziaria, una regressione Fama-MacBeth è un metodo di stima applicato a un panel di dati.
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Regressione logistica
La regressione logistica è un caso particolare di modello lineare generalizzato avente come funzione link la funzione logit.
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Regressione nonlineare
In statistica la regressione nonlineare è un metodo di stima di una curva interpolante un modello della forma: su un insieme di osservazioni (eventualmente multi-dimensionali), concernenti le variabili \ X, \ Y.
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Reservoir computing
Con Reservoir Computing ci si riferisce all'insieme di tre famiglie per l'allenamento delle reti neurali ricorrenti: le Echo State Networks, le Liquid State Machines, e l'algoritmo Backpropagation-Decorrelation.
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Ricampionamento
In statistica, con ricampionamento si indicano differenti metodi per.
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Sei Sigma
La denominazione Sei Sigma (dal termine statistico in lingua inglese Six Sigma) indica un programma di gestione della qualità basato sul controllo dello scarto quadratico medio (indicato con la lettera greca sigma) che ha lo scopo di portare la qualità di un prodotto o di un servizio a un determinato livello, particolarmente favorevole per il consumatore.
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Serie storica
In statistica, una serie storica (o temporale) si definisce come un insieme di variabili casuali ordinate rispetto al tempo, ed esprime la dinamica di un certo fenomeno nel tempo.
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Somma dei quadrati residui
In statistica, la Somma dei quadrati residui (Sum of Squared Residuals - SSR o anche Residual Sum of Squares - RSS) è la somma dei quadrati dei residui semplici dedotti dal modello, ovvero la devianza residua.
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Statistica
La statistica è una disciplina che ha come fine lo studio quantitativo e qualitativo di un particolare fenomeno in condizioni di incertezza o non determinismo, ovvero di non completa conoscenza di esso o parte di esso.
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Statistica di Durbin-Watson
La statistica di Durbin-Watson è un test statistico utilizzata per rilevare la presenza di autocorrelazione dei residui in un'analisi di regressione.
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Statura
La statura o altezza corporea dell'essere umano indica la misura che intercorre in verso verticale tra la sommità del capo e la pianta dei piedi di una persona.
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Storia della statistica
La statistica è una scienza relativamente giovane il cui contenuto non è ancora visibile in modo corretto perché spesso viene confusa con le statistiche: dati, tabelle, grafici, indici, medie.
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Struttura del capitale
In finanza aziendale ed economia finanziaria, la struttura del capitale definisce il modo in cui un'impresa finanzia i propri investimenti tramite una qualche combinazione di debito, capitale di rischio (o equity, con voce inglese) o titoli finanziari di natura mista.
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Teorema di Frisch-Waugh-Lovell
In econometria, il teorema di Frisch, Waugh e Lovell afferma che la determinazione dei coefficienti di un modello di regressione lineare tramite il metodo dei minimi quadrati è equivalente alla loro determinazione tramite un metodo basato su matrici di proiezione.
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Teorema di Gauss-Markov
Il teorema di Gauss-Markov, così chiamato in onore dei matematici Carl Friedrich Gauss e Andrej Markov, è un teorema in statistica matematica che afferma che in un modello lineare in cui i disturbi hanno valore atteso nullo e sono incorrelati e omoschedastici, gli stimatori lineari corretti più efficienti sono gli stimatori ottenuti con il metodo dei minimi quadrati.
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Test di Breusch-Pagan
Il test di Breusch-Pagan (noto anche come test di Cook-Weisberg) è un test d'ipotesi di eteroschedasticità in un modello di regressione lineare.
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Test di Jarque-Bera
Il test di Jarque-Bera è un test statistico per la verifica dell'ipotesi di normalità ed è impiegato molto spesso in campo econometrico.
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Titolazione amperometrica
Per titolazioni amperometriche si intendono tutte quelle titolazioni che vengono messe in pratica utilizzando un rivelatore del punto finale che sfrutta i principi dell'amperometria.
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Variabile casuale multivariata
In matematica, probabilità e statistica, una variabile casuale multivariata o vettore casuale è una lista di variabili matematiche ciascuna di valore ignoto, o perché il valore non è ancora stato determinato o perché c'è una conoscenza imperfetta di tale valore.
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Variabile di comodo
In econometria, una variabile binaria, o variabile dummy, è una variabile che assume valore 0 o 1, a seconda che sia soddisfatta o meno una data condizione.
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Variabili strumentali
In statistica, la stima con il metodo delle variabili strumentali è utilizzata nell'analisi di regressione lineare.
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Vector autoregression
In econometria, un modello VAR, o Vector Autoregression, è un sistema di equazioni simultanee nella forma: dove, per un VAR(p), \ \Phi(L).
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VIF
Nessuna descrizione.
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WLS
Nessuna descrizione.
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Riorienta qui:
Fit lineare, Regressioni lineari, Retta dei minimi quadrati.
