19 relazioni: Corrispondenza biunivoca, Eugene Lukacs, Funzione di densità di probabilità, Funzione di ripartizione, Funzione generatrice dei momenti, Indipendenza stocastica, Integrale di Lebesgue, Integrale di Riemann-Stieltjes, Integrale improprio, Momento (probabilità), Numero reale, Prodotto scalare, Spazio vettoriale, Teoremi centrali del limite, Teoria della probabilità, Trasformata di Fourier, Valore assoluto, Valore atteso, Variabile casuale.
Corrispondenza biunivoca
Un esempio di funzione biiettiva In matematica una corrispondenza biunivoca tra due insiemi X e Y è una relazione binaria tra X e Y, tale che ad ogni elemento di X corrisponda uno ed un solo elemento di Y, e viceversa ad ogni elemento di Y corrisponda uno ed un solo elemento di X. Lo stesso concetto può anche essere espresso usando le funzioni.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Corrispondenza biunivoca · Mostra di più »
Eugene Lukacs
Interessato inizialmente alla geometria, si avvicina alla statistica e alla probabilità influenzato da Abraham Wald conosciuto all'Università di Vienna.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Eugene Lukacs · Mostra di più »
Funzione di densità di probabilità
In matematica, una funzione di densità di probabilità (o PDF dall'inglese probability density function) è l'analogo della funzione di probabilità di una variabile casuale nel caso in cui la variabile casuale X sia continua, cioè l'insieme dei possibili valori ha la potenza del continuo.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Funzione di densità di probabilità · Mostra di più »
Funzione di ripartizione
In statistica e teoria della probabilità, la funzione di ripartizione (o funzione cumulativa) è una funzione di variabile reale che racchiude le informazioni su un fenomeno (un insieme di dati, un evento casuale) riguardanti la sua presenza o la sua distribuzione prima o dopo un certo punto.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Funzione di ripartizione · Mostra di più »
Funzione generatrice dei momenti
La funzione generatrice dei momenti viene usata in statistica per caratterizzare in modo astratto le variabili casuali permettendo da un lato di estrarne agevolmente alcuni parametri (come il valore atteso e la varianza) dall'altro di confrontare due diverse variabili casuali e vedere il loro comportamento in condizioni limite.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Funzione generatrice dei momenti · Mostra di più »
Indipendenza stocastica
Nell'ambito del calcolo delle probabilità, l'indipendenza stocastica di due eventi A e B si ha quando il verificarsi di uno non modifica la probabilità di verificarsi dell'altro, ovvero quando la probabilità condizionata \mathbb(A|B) oppure \mathbb(B|A) è pari rispettivamente a \mathbb(A) e \mathbb(B) queste due condizioni si possono sintetizzare con la formula.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Indipendenza stocastica · Mostra di più »
Integrale di Lebesgue
L'integrale può essere interpretato come l'area sottesa da una curva In analisi matematica, l'integrale di Lebesgue di una funzione, il cui nome è dovuto a Henri Lebesgue, è l'integrale rispetto a una misura definita su di una sigma-algebra.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Integrale di Lebesgue · Mostra di più »
Integrale di Riemann-Stieltjes
In analisi matematica, l'integrale di Riemann-Stieltjes è una generalizzazione dell'integrale di Riemann.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Integrale di Riemann-Stieltjes · Mostra di più »
Integrale improprio
In analisi matematica, l'integrale improprio o generalizzato è il limite di un integrale definito al tendere di un estremo di integrazione (o entrambi) ad un numero reale oppure all'infinito.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Integrale improprio · Mostra di più »
Momento (probabilità)
In probabilità, il momento semplice o teorico di origine m e ordine k di una variabile casuale è definito come il valore atteso della k-esima potenza dei valori dove p_i denota la funzione di massa di probabilità della variabile casuale.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Momento (probabilità) · Mostra di più »
Numero reale
In matematica, i numeri reali possono essere descritti in maniera non formale come numeri ai quali è possibile attribuire uno sviluppo decimale finito o infinito, come \pi.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Numero reale · Mostra di più »
Prodotto scalare
In matematica, in particolare nel calcolo vettoriale, il prodotto scalare è un'operazione binaria che associa ad ogni coppia di vettori appartenenti ad uno spazio vettoriale definito sul campo reale un elemento del campo.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Prodotto scalare · Mostra di più »
Spazio vettoriale
In matematica, uno spazio vettoriale, anche detto spazio lineare, è una struttura algebrica composta da.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Spazio vettoriale · Mostra di più »
Teoremi centrali del limite
I teoremi centrali del limite sono una famiglia di teoremi di convergenza debole nell'ambito della teoria della probabilità.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Teoremi centrali del limite · Mostra di più »
Teoria della probabilità
La teoria della probabilità è lo studio matematico della probabilità.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Teoria della probabilità · Mostra di più »
Trasformata di Fourier
In analisi matematica, la trasformata di Fourier, abbreviata spesso in F-trasformata, è una trasformata integrale con numerose applicazioni nella fisica e nell'ingegneria.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Trasformata di Fourier · Mostra di più »
Valore assoluto
In matematica, il valore assoluto o modulo di un numero reale x è una funzione che associa a x un numero reale non negativo secondo la seguente definizione: se x è non negativo, il suo valore assoluto è x stesso; se x è negativo, il suo valore assoluto è -x. Ad esempio, il valore assoluto sia di 3 che di -3 è 3.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Valore assoluto · Mostra di più »
Valore atteso
In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media, speranza o speranza matematica) di una variabile casuale X, è un numero indicato con \mathbb (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Valore atteso · Mostra di più »
Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
Nuovo!!: Funzione caratteristica (teoria della probabilità) e Variabile casuale · Mostra di più »