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31 relazioni: Algoritmo, Azienda, Collateralized debt obligation, Distribuzione lognormale, Equazione differenziale alle derivate parziali, Equazione differenziale stocastica, Fischer Black, Flash Crash, Fondo comune di investimento, Grande recessione, High-frequency trading, Immagine satellitare, Impresa, Intelligenza artificiale, Investimento, Lehman Brothers, Manifattura, Matematica applicata, Matematica finanziaria, Modello di Black-Scholes-Merton, Modello matematico, Myron Scholes, Opzione esotica, Probabilità, Prodotto (economia), Programmazione (informatica), Rischio finanziario, Robert Merton, Statistica, Strumento derivato, Subprime.
- Matematica attuariale
- Matematica finanziaria
Algoritmo
In matematica e informatica un algoritmo è la specificazione di una sequenza finita di operazioni (dette anche istruzioni) che consente di risolvere tutti i quesiti di una stessa classe o di calcolare il risultato di un'espressione matematica.
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Azienda
Nel gergo comune, il termine azienda è sinonimo di impresa; in realtà, l'impresa è costituita dall'imprenditore e dall'azienda. Lazienda in diritto è l'insieme di tutti i diritti (per esempio: proprietà, brevetti, contratti di lavoro con i dipendenti, crediti...) e rapporti legali (per esempio: i debiti, contratti con i clienti e con i fornitori) posseduti dall'imprenditore nell'esercizio dell'attività commerciale, ovverosia una universalità patrimoniale.
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Collateralized debt obligation
Un'obbligazione di debito collateralizzato, in inglese collateralized debt obligation e spesso abbreviata in CDO, è un tipo di titolo garantito da attività (asset-backed security, o ABS) strutturato.
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Distribuzione lognormale
In teoria delle probabilità la distribuzione lognormale, o log-normale, è la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria X il cui logaritmo log X segue una distribuzione normale.
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Equazione differenziale alle derivate parziali
In analisi matematica, unequazione differenziale alle derivate parziali, detta anche equazione alle derivate parziali (termine abbreviato in EDP o spesso in PDE, dall'acronimo inglese Partial Differential Equation), è un'equazione differenziale che coinvolge le derivate parziali di una funzione incognita di più variabili indipendenti.
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Equazione differenziale stocastica
Una equazione differenziale stocastica (abbreviato in EDS) (o stochastic differential equation, abbreviato in SDE) è una equazione differenziale in cui uno o più termini sono processi stocastici, portando quindi ad una soluzione che è anch'essa un processo stocastico.
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Fischer Black
Nel 1997 il Premio Nobel fu assegnato agli autori dell'equazione di Black e Scholes. Quindi al coautore di Black, Myron Scholes per il lavoro fondamentale sul prezzo delle opzioni, e a Robert C. Merton, un altro pioniere nello sviluppo della valutazione delle azioni e opzioni.
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Flash Crash
Il crollo del 6 maggio 2010 (detto anche Flash Crash) è stato un improvviso crollo dell'indice Dow Jones, della borsa valori di New York, avvenuto tra le 14:42 e le 15:07 ora locale.
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Fondo comune di investimento
Il fondo comune di investimento è un istituto di intermediazione finanziaria definito come "l'Oicr del risparmio costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore" dal Testo unico della finanza nella legislazione italiana; non è suddiviso in sottotipi.
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Grande recessione
La grande recessione fu una crisi economica mondiale scoppiata nel 2006 negli Stati Uniti d'America e diffusasi tra il 2007 e il 2013, in seguito alla crisi dei subprime e del mercato immobiliare.
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High-frequency trading
High-frequency trading (letteralmente scambi commerciali/transazioni ad alta frequenza, in sigla HFT), o trading ad alta frequenza, e una modalità di intervento sui mercati che si serve di sofisticati strumenti software, e a volte anche hardware, con i quali mettere in atto negoziazioni ad alta frequenza, guidate da algoritmi matematici, che agiscono su mercati di azioni, opzioni, obbligazioni, strumenti derivati, commodities.
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Immagine satellitare
Unimmagine satellitare è una fotografia aerea, scattata da un satellite artificiale (solitamente satelliti per telerilevamento o simili piattaforme), che rappresenta la Terra, suoi elementi, o altri pianeti dell'Universo.
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Impresa
Limpresa è un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi. Dalla nozione di impresa sono esclusi gli enti non-profit e, in alcuni ordinamenti, le persone fisiche che esercitano attività professionale.
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Intelligenza artificiale
Lintelligenza artificiale (in sigla IA o AI, dall'inglese Artificial Intelligence), nel suo significato più ampio, è la capacità (o il tentativo) di un sistema artificiale (tipicamente un sistema informatico) di simulare l'intelligenza umana attraverso l'ottimizzazione di funzioni matematiche.
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Investimento
Con investimento, in economia, si intende l'attività finanziaria di un soggetto economico detto "investitore" atta all'incremento di beni capitali mediante l'acquisizione o creazione di nuove risorse economiche da usare nel processo produttivo.
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Lehman Brothers
Lehman Brothers Holdings Inc., fondata nel 1850 durante la breve presidenza di Zachary Taylor, è stata una società attiva nei servizi finanziari a livello globale.
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Manifattura
Oggi si indicano con l'espressione manifattura i processi che costituiscono le fasi della produzione industriale di manufatti materiali cioè tangibili, il luogo in cui si eseguono produzioni del settore secondario dell'economia; manifatturiera è l'azienda che li esegue.
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Matematica applicata
La matematica applicata è un ramo della matematica che si occupa dello studio delle tecniche matematiche usate nell'applicare le conoscenze matematiche ad altri campi scientifici e tecnici.
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Matematica finanziaria
La matematica finanziaria è quella parte della matematica applicata che viene dedicata allo studio dei problemi concernenti la finanza e in generale le operazioni legate ad investimenti economici.
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Modello di Black-Scholes-Merton
Il modello di Black-Scholes-Merton, spesso semplicemente detto di Black-Scholes, è un modello dell'andamento nel tempo del prezzo di strumenti finanziari, in particolare delle opzioni.
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Modello matematico
Un modello matematico è una rappresentazione quantitativa di un fenomeno naturale. Come tutti gli altri modelli usati nella scienza, il suo scopo è quello di rappresentare il più incisivamente possibile un determinato oggetto, un fenomeno reale o un insieme di fenomeni (modello matematico di un sistema fisico, sistema chimico o sistema biologico).
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Myron Scholes
Nel 1997 è stato vincitore, insieme con Robert Merton, del Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel (Premio Nobel per l'economia), per aver ideato "un nuovo metodo per determinare il valore di strumenti derivati".
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Opzione esotica
In finanza, un'opzione esotica è uno strumento derivato creato dagli ingegneri finanziari che spesso consente alle banche d'investimento margini di intermediazione molto più elevati di quelli sui prodotti standard, detti plain vanilla.
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Probabilità
Il concetto di probabilità, utilizzato a partire dal XVII secolo, è diventato con il passare del tempo la base di diverse discipline scientifiche rimanendo tuttavia non univoco.
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Prodotto (economia)
Un prodotto, in economia, è un insieme di attributi tangibili e intangibili di un bene o un servizio volti a procurare un beneficio a un utilizzatore, ottenuto tipicamente attraverso un processo di produzione o creazione a partire da risorse iniziali e con valore aggiunto finale.
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Programmazione (informatica)
La programmazione è il processo di ideazione, progettazione e costruzione di programmi informatici eseguibili volti generalmente alla risoluzione di problemi o allo svolgimento di computazioni.
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Rischio finanziario
Il rischio finanziario è quel rischio che incide sulla liquidità aziendale; legato all'equilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita.
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Robert Merton
Cresciuto ad Hastings-on-Hudson (New York), studioso di finanza, è stato uno dei tre ricercatori che negli anni '70 svilupparono la matematica delle opzioni.
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Statistica
La statistica è una scienza che ha come scopo lo studio quantitativo e qualitativo di un particolare fenomeno collettivo in condizioni di incertezza o non determinismo, cioè di non completa conoscenza di esso o di una sua parte.
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Strumento derivato
In finanza uno strumento derivato o semplicemente derivato indica un titolo finanziario che deriva il proprio valore da un altro asset finanziario oppure da un indice (ad esempio, azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse o anche materie prime), detto sottostante.
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Subprime
Subprime (Subprime lending), B-Paper, near-prime o second chance sono termini della lingua inglese che indicano quei prestiti che, nel contesto finanziario statunitense, vengono concessi ad un soggetto che non può accedere ai tassi di interesse di mercato, in quanto ha avuto problemi pregressi nella sua storia di debitore.
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Vedi anche
Matematica attuariale
- Analisi predittiva
- Anatocismo
- Asset allocation
- Attuario
- Avversione al rischio
- Coefficiente di solvibilità
- Copula (statistica)
- Demografia
- Diagramma di Lexis
- Distribuzione di Panjer
- Distribuzione paretiana
- Economia finanziaria
- Embedded Value
- Enterprise Risk Management
- Funzione di Gompertz-Makeham
- Gestione del rischio
- Malattia
- Modello lineare generalizzato
- Riassicurazione
- Rischio
- Rischio di credito
- Rischio di longevità
- Sconto
- Speranza di vita
- Stimatore di Kaplan-Meier
- Tasso di guasto
- Tasso di mortalità
- Tavola di mortalità
- Teoria dei valori estremi
- Valore a rischio
- Variable annuity
Matematica finanziaria
- Anatocismo
- Beta (finanza)
- Convessità (finanza)
- Costo medio ponderato del capitale
- David E. Shaw
- Econofisica
- Equazione di Black–Scholes
- Equazione di Fisher (economia)
- Equazione di Fokker-Planck
- Equazione differenziale stocastica
- Fattore di sconto stocastico
- Formula di Feynman-Kac
- Greca (finanza)
- High-frequency trading
- Indice di Modigliani
- Indice sintetico di costo
- Ingegneria finanziaria
- Matematica finanziaria
- Mercato over the counter
- Modello binomiale
- Modello intertemporale di valutazione dei titoli
- Opzione esotica
- Prezzature delle opzioni
- Put-call parity
- Regola del 72
- Tasso d'interesse
- Valore attuale
- Valore attuale netto
- Valore futuro
- Value investing
- Volatilità (economia)