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31 relazioni: Campionamento di Gibbs, Coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman, Distribuzione a priori coniugata, Distribuzione chi quadrato, Distribuzione chi quadrato non centrale, Distribuzione di Cauchy, Distribuzione di Fisher-Snedecor, Distribuzione di probabilità composta, Distribuzione di Spearman, Distribuzione Lambda di Wilks, Distribuzione normale, Distribuzione T-quadrato di Hotelling, Event study, Funzione logaritmicamente concava, Gradi di libertà (statistica), Intervallo di confidenza, Intervallo di previsione, Piano di campionamento, Regressione lineare, Ronald Fisher, Simmetria (statistica), Sondaggio (statistica), Storia della statistica, T (disambigua), T-distributed stochastic neighbor embedding, Test di Kolmogorov-Smirnov, Test parametrico, Test t, UNI ISO 3534-1, Variabile casuale, William Sealy Gosset.
Campionamento di Gibbs
In statistica e in fisica statistica, un campionamento di Gibbs o un campionatore di Gibbs è un algoritmo di catena di Markov Monte Carlo (MCMC) per ottenere una sequenza di campioni casuali da una distribuzione di probabilità multivariata (cioè dalla distribuzione di probabilità congiunta di due o più variabili casuali) quando il campionamento diretto si dimostra difficoltoso.
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Coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman
L'indice di correlazione R per ranghi di Spearman è una misura statistica non parametrica di correlazione.
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Distribuzione a priori coniugata
Nell'ambito della teoria della probabilità bayesiana, se le distribuzioni a posteriori p(θ|x) sono nella stessa famiglia della distribuzione a priori p(θ), le due distribuzioni sono definite coniugate, e la distribuzione a priori è chiamata distribuzione a priori coniugata per la verosimiglianza.
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Distribuzione chi quadrato
In teoria delle probabilità la distribuzione \chi^2 (chi quadrato o chi-quadro) è la distribuzione di probabilità della somma dei quadrati di variabili aleatorie normali indipendenti.
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Distribuzione chi quadrato non centrale
Nessuna descrizione.
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Distribuzione di Cauchy
In teoria delle probabilità la distribuzione di Cauchy, nota anche come distribuzione di Lorentz, è una distribuzione di probabilità che descrive nel piano euclideo l'intersezione tra l'asse delle ascisse ed una retta passante per un punto fissato ed inclinata ad un angolo che segue la distribuzione continua uniforme.
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Distribuzione di Fisher-Snedecor
In teoria delle probabilità la distribuzione di Fisher-Snedecor (o F di Snedecor, o Z di Fisher) è una distribuzione di probabilità continua che regola il rapporto "riscalato" tra due variabili aleatorie che seguono due distribuzioni \chi^2. Viene impiegata nell'analisi della varianza e in generale per l'omonimo test F. Prende il nome dai matematici George W. Snedecor (statunitense) e Ronald Fisher (britannico).
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Distribuzione di probabilità composta
In teoria della probabilità, una distribuzione di probabilità composta è una distribuzione di probabilità che risulta dall'assumere che una variabile casuale è distribuita secondo una qualche distribuzione parametrizzata F con un parametro incognito θ o un parametro vettoriale θ che a sua volta è distribuito secondo a qualche altra distribuzione G con iperparametro α, e quindi determinante la distribuzione che risulta dalla marginalizzazione sopra G (cioè integrando sopra il parametro o i parametri incogniti).
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Distribuzione di Spearman
In teoria della probabilità la distribuzione di Spearman è una distribuzione di probabilità discreta utilizzata nell'ambito della statistica non parametrica con il coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman \rho_s per verificare l'ipotesi nulla che non vi è correlazione.
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Distribuzione Lambda di Wilks
In teoria della probabilità la distribuzione Lambda di Wilks è una distribuzione di probabilità continua, dipendente da tre parametri, utilizzata nei test di verifica d'ipotesi nell'ambito della statistica multivariata.
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Distribuzione normale
Nella teoria della probabilità la distribuzione normale, o di Gauss (o gaussiana) dal nome del matematico tedesco Carl Friederich Gauss, è una distribuzione di probabilità continua che è spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio.
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Distribuzione T-quadrato di Hotelling
La distribuzione T-quadrato di Hotelling (chiamata così secondo Harold Hotelling) è una generalizzazione della distribuzione t di Student utilizzata nei test di ipotesi multivariati.
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Event study
In economia e finanza, un event study è un metodo di analisi statistica del comportamento di una serie storica (tipicamente rendimenti dei titoli o volumi di scambio) nel periodo intorno a un dato avvenimento (o, appunto, evento).
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Funzione logaritmicamente concava
In analisi convessa, una funzione non negativa f: R^n \to R_ è logaritmicamente concava se il suo dominio è un insieme convesso e se soddisfa la disuguaglianza per ogni x,y \in dom f e 0.
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Gradi di libertà (statistica)
I gradi di libertà di una variabile aleatoria o di una statistica in genere esprimono il numero minimo di dati sufficienti a valutare la quantità d'informazione contenuta nella statistica.
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Intervallo di confidenza
In statistica, quando si stima un parametro, la semplice individuazione di un singolo valore è spesso non sufficiente.
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Intervallo di previsione
In statistica, un intervallo di previsione si rapporta ad una osservazione futura allo stesso modo in cui un intervallo di confidenza si rapporta ad un parametro inosservabile della popolazione.
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Piano di campionamento
L'elaborazione di piani di campionamento (entità della campionatura) è uno dei primi problemi che si presentano al Controllo qualità di un'azienda che opera nella produzione industriale chiamato a verificare determinate caratteristiche della qualità di una partita di merce acquistata (materia prima) o realizzata (prodotto finito), tramite l'ispezione o l'analisi di una porzione molto limitata, detta appunto campione, dell'insieme (per gli statistici "popolazione").
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Regressione lineare
La regressione formalizza e risolve il problema di una relazione funzionale tra variabili misurate sulla base di dati campionari estratti da un'ipotetica popolazione infinita.
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Ronald Fisher
Dal 1919 al 1933 è stato docente presso la stazione sperimentale di Rothamsted, poi, dal 1933 al 1943 a capo del dipartimento di eugenetica allUniversity College di Londra e infine, dal 1943 al 1957 titolare della cattedra di genetica all'Università di Cambridge.
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Simmetria (statistica)
In teoria delle probabilità una distribuzione di probabilità è simmetrica quando la sua funzione di probabilità P (nel caso discreto) o la sua funzione di densità di probabilità (nel caso continuo) siano simmetriche rispetto ad un particolare valore x_0: Esempi di distribuzioni simmetriche sono le distribuzioni uniformi (discreta e distribuzione continua uniforme) su insiemi simmetrici, la distribuzione normale e altre distribuzioni derivate da distribuzioni simmetriche (la distribuzione t di Student) oppure definite in maniera simmetrica (la distribuzione di Skellam con parametri uguali).
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Sondaggio (statistica)
Il sondaggio è un metodo statistico, volto a valutare le proporzioni di diverse caratteristiche di una popolazione a partire dallo studio di una parte della popolazione, chiamata campione.
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Storia della statistica
La statistica è una scienza relativamente giovane il cui contenuto non è ancora visibile in modo corretto perché spesso viene confusa con le statistiche: dati, tabelle, grafici, indici, medie.
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T (disambigua)
*T – diciottesima lettera dell'alfabeto italiano e ventesima dell'alfabeto latino.
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T-distributed stochastic neighbor embedding
t-distributed stochastic neighbor embedding (t-SNE) è un algoritmo di riduzione della dimensionalità sviluppato da Geoffrey Hinton e Laurens van der Maaten, ampiamente utilizzato come strumento di machine learning in molti ambiti di ricerca.
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Test di Kolmogorov-Smirnov
Il test di Kolmogorov-Smirnov è un test non parametrico che verifica la forma delle distribuzioni campionarie.
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Test parametrico
Si definisce test parametrico un test statistico che si può applicare in presenza di una distribuzione libera dei dati, o comunque nell'ambito della statistica parametrica.
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Test t
Il test t (o, dall'inglese, t-test) è un test statistico di tipo parametrico con lo scopo di verificare se il valore medio di una distribuzione si discosta significativamente da un certo valore di riferimento.
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UNI ISO 3534-1
La norma UNI ISO 3534-1 è la versione in lingua italiana curata dall'UNI, della prima parte delle norme terminologiche della serie ISO 3534.
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Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
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William Sealy Gosset
Gosset nasce nel 1876 a Canterbury e muore nel 1937 a Londra.
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Riorienta qui:
Distribuzione di Student, Distribuzione t, T di Student, Variabile casuale t di Student.
