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17 relazioni: Algebra di Borel, Evento (teoria della probabilità), Filtrazione (matematica), Funzione indicatrice, Funzione misurabile, Insieme complemento, Intersezione (insiemistica), Misura di probabilità, Passeggiata aleatoria, Processo stocastico, Sigma-algebra, Spazio di misura, Teorema di arresto opzionale di Doob, Teoria della probabilità, Testa o croce, Unione (insiemistica), Variabile casuale.
- Processi stocastici
Algebra di Borel
In matematica lalgebra di Borel, o più propriamente la σ-algebra di Borel, è la più piccola σ-algebra su un insieme dotato di struttura topologica che sia compatibile con la topologia stessa, ossia che contenga tutti gli aperti della topologia.
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Evento (teoria della probabilità)
Nella teoria della probabilità, un evento è un insieme di risultati (un sottoinsieme dello spazio campionario) al quale viene assegnata una certa probabilità che accadano.
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Filtrazione (matematica)
Nella teoria delle probabilità una filtrazione, o base stocastica, su uno spazio (Omega, mathcal, P) è una famiglia crescente mathcal.
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Funzione indicatrice
In matematica, nel campo della teoria degli insiemi, se A è un sottoinsieme dell'insieme X, la funzione indicatrice, o funzione caratteristica di A è quella funzione da X all'insieme che sull'elemento x in X vale 1 se x appartiene ad A, e vale 0 in caso contrario.
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Funzione misurabile
In analisi matematica, una funzione misurabile è una funzione tra due spazi misurabili compatibile con la loro struttura di σ-algebra.
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Insieme complemento
Nella teoria degli insiemi e in altri campi della matematica, il complemento di un insieme è l'insieme degli elementi che non appartengono a quell'insieme.
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Intersezione (insiemistica)
In matematica, e in particolare in teoria degli insiemi, lintersezione (simbolo cap) di due insiemi è l'insieme degli elementi che appartengono a entrambi gli insiemi contemporaneamente.
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Misura di probabilità
Nell'ambito della teoria della probabilità, misura di probabilità è il nome tecnico della funzione che assegna agli esiti di un determinato esperimento la probabilità che tali esiti si realizzino.
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Passeggiata aleatoria
In matematica, una passeggiata aleatoria (random walk) è la formalizzazione dell'idea di prendere passi successivi in direzioni casuali. Matematicamente parlando, è il processo stocastico più semplice, il processo markoviano, la cui rappresentazione matematica più nota è costituita dal processo di Wiener.
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Processo stocastico
In matematica, più precisamente nella teoria della probabilità, un processo stocastico (o processo aleatorio) è la versione probabilistica del concetto di sistema dinamico.
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Sigma-algebra
In matematica, una σ-algebra (pronunciata sigma-algebra) o tribù (termine introdotto dal gruppo Bourbaki) su di un insieme Omega è una famiglia di sottoinsiemi di Omega che ha delle proprietà di chiusura rispetto ad alcune operazioni insiemistiche, in particolare l'operazione di unione numerabile e di passaggio al complementare.
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Spazio di misura
In analisi matematica uno spazio di misura (o spazio mensurale, o spazio di Lebesgue) è una struttura astratta utilizzata per formalizzare il concetto di misura, come generalizzazione delle idee elementari di lunghezza di una curva o area di una superficie.
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Teorema di arresto opzionale di Doob
Nella teoria della probabilità, il teorema di arresto opzionale di Doob afferma che, sotto certe condizioni, il valore atteso di una martingala ad un certo tempo di arresto coincide con il suo valore atteso iniziale.
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Teoria della probabilità
La teoria della probabilità è lo studio matematico della probabilità. I matematici si riferiscono alle probabilità come a numeri nell'intervallo da 0 a 1, assegnati ad "eventi" la cui ricorrenza è casuale.
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Testa o croce
Testa o croce è il nome popolare con cui si definisce la tecnica utilizzata per selezionare una scelta tra due possibili, con uguale probabilità, utilizzando una moneta.
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Unione (insiemistica)
In matematica, e in particolare in teoria degli insiemi, esiste un'operazione detta unione (simbolo cup) di insiemi. Il simbolo cup deriva da U, l'iniziale della parola "unione".
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Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
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Vedi anche
Processi stocastici
- Convergenza di variabili casuali
- Costante di Viswanath
- Equazione di Fokker-Planck
- Equazione differenziale stocastica
- Evoluzione di Schramm-Loewner
- Formula di Feynman-Kac
- Funzione càdlàg
- Funzione di Onsager-Machlup
- Martingala (matematica)
- Misura gaussiana
- Passeggiata aleatoria
- Processo additivo (matematica)
- Processo di Bernoulli
- Processo di salto
- Processo gaussiano
- Processo stazionario
- Processo stocastico
- Risonanza stocastica
- Rumore gaussiano
- Stocastica
- Tempo di arresto
- Termodinamica stocastica
Conosciuto come Tempo di Markov.