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27 relazioni: Avversione al rischio, Capital asset pricing model, Covarianza (probabilità), Distribuzione normale, Fattore di sconto stocastico, Funzione di densità di probabilità, Harry Markowitz, Investimento, John Wiley & Sons, Matematica finanziaria, Matrice, Matrice definita positiva, Media (statistica), Mercato finanziario, Metodo dei moltiplicatori di Lagrange, Paperon de' Paperoni, Parabola (geometria), Portafoglio (finanza), Problema di ottimizzazione, Razionalità, Rendimento (economia), Utilità (economia), Valore atteso, Variabile casuale, Varianza, Vettore (matematica), 1952.
Avversione al rischio
In economia, l'avversione al rischio è la proprietà che caratterizza un agente economico che preferisce sempre un ammontare certo rispetto a una quantità aleatoria.
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Capital asset pricing model
Il Capital Asset Pricing Model (brevemente, CAPM) è un modello di equilibrio dei mercati finanziari, proposto da William Sharpe in uno storico contributo nel 1964, e indipendentemente sviluppato da Lintner (1965) e Mossin (1966).
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Covarianza (probabilità)
In statistica e in teoria della probabilità, la covarianza di due variabili statistiche o variabili aleatorie è un numero che fornisce una misura di quanto le due varino assieme, ovvero della loro dipendenza.
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Distribuzione normale
Nella teoria della probabilità la distribuzione normale, o di Gauss (o gaussiana) dal nome del matematico tedesco Carl Friederich Gauss, è una distribuzione di probabilità continua che è spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio.
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Fattore di sconto stocastico
In economia finanziaria, il concetto di fattore di sconto stocastico (con voce inglese, stochastic discount factor, da cui la sigla SDF con cui è spesso indicato, anche in lingua italiana) è alla base di una formulazione della teoria dell'asset pricing, sviluppata a partire da una serie di lavori di Lars Hansen e altri autori.
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Funzione di densità di probabilità
In matematica, una funzione di densità di probabilità (o PDF dall'inglese probability density function) è l'analogo della funzione di probabilità di una variabile casuale nel caso in cui la variabile casuale X sia continua, cioè l'insieme dei possibili valori ha la potenza del continuo.
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Harry Markowitz
I suoi interessi, durante la gioventù e l'adolescenza, non riguardavano l'economia bensì il baseball e il football.
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Investimento
In economia per investimento si intende l'attività finanziaria di un soggetto economico detto investitore atta all'incremento di beni capitali mediante l'acquisizione o creazione di nuove risorse da usare nel processo produttivo al fine ultimo di ottenere un maggior profitto futuro o incrementare la propria soddisfazione personale.
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John Wiley & Sons
John Wiley & Sons, Inc. è una casa editrice statunitense specializzata in testi di riferimento.
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Matematica finanziaria
La matematica finanziaria è quella parte della matematica applicata che viene dedicata allo studio dei problemi concernenti la finanza e in generale le operazioni legate ad investimenti economici.
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Matrice
In matematica, in particolare in algebra lineare, una matrice è una tabella ordinata di elementi.
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Matrice definita positiva
In matematica, e più precisamente in algebra lineare, una matrice definita positiva è una matrice quadrata A tale che, detto \mathbf x^* il trasposto complesso coniugato di \mathbf x, si verifica che la parte reale di \mathbf x^* A \mathbf x è positiva per ogni vettore complesso \mathbf x \ne \mathbf 0.
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Media (statistica)
In statistica, la media è un singolo valore numerico che descrive sinteticamente un insieme di dati.
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Mercato finanziario
Il mercato finanziario, nel diritto dell’economia e nella finanza, rappresenta il luogo nel quale si realizzano le operazioni di contrattazione e scambio di strumenti finanziari di varia natura, a medio o lungo termine.
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Metodo dei moltiplicatori di Lagrange
Nell'analisi matematica e nella programmazione matematica, il metodo dei moltiplicatori di Lagrange ci permette di ridurre i punti stazionari di una funzione in I variabili e J vincoli di frontiera \vec g(\vec x).
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Paperon de' Paperoni
Paperon de' Paperoni (Scrooge McDuck), noto anche come Paperone o zio Paperone (Uncle Scrooge), è un personaggio dei fumetti e dei cartoni animati della Disney, ideato da Carl Barks nel 1947.
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Parabola (geometria)
La parabola è una particolare figura piana.
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Portafoglio (finanza)
Un portafoglio (in lingua inglese portfolio), nella finanza, è un insieme di attività finanziarie, appartenenti a persone fisiche o giuridiche, in seguito ad un investimento.
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Problema di ottimizzazione
In matematica e in informatica, un problema di ottimizzazione è il problema di trovare la migliore soluzione fra tutte le soluzioni fattibili.
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Razionalità
Il termine razionalità, dal latino "ratio" (razio, cioè ragione, motivo, senso) indica l'essere in una logica consequenziale e stabilita.
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Rendimento (economia)
Il rendimento di un'obbligazione è il tasso di interesse, determinato implicitamente dalla struttura dei pagamenti, che rende il valore attuale della successione di pagamenti (di cui fanno parte le cedole e il pagamento finale del valore nominale) esattamente pari al prezzo attuale.
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Utilità (economia)
In economia l'utilità è la misura della felicità o soddisfazione individuale.
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Valore atteso
In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media, speranza o speranza matematica) di una variabile casuale X, è un numero indicato con \mathbb (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio.
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Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
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Varianza
In statistica e in teoria della probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una funzione, indicata con \sigma^2_X o con \mathrm(X) (o semplicemente con \sigma^2 se la variabile è sottintesa), che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa; nello specifico, la misura di quanto essi si discostino quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica o dal valore atteso \mathbb E. Il termine di "varianza" venne introdotto nel 1918 da Ronald Fisher e sostituì nel tempo la denominazione di "deviazione standard quadratica" utilizzata da Karl Pearson.
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Vettore (matematica)
In matematica un vettore è un elemento di uno spazio vettoriale.
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1952
* Lista dei capi di Stato e di governo nel 1952.
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