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30 relazioni: Avversione al rischio, Capital asset pricing model, Combinazione lineare, Covarianza (probabilità), Distribuzione normale, Fattore di sconto stocastico, Funzione di densità di probabilità, Funzione obiettivo, Harry Markowitz, Investimento, John Wiley & Sons, Matematica finanziaria, Matrice, Matrice definita positiva, Media (statistica), Mercato finanziario, Metodo dei moltiplicatori di Lagrange, Paperon de' Paperoni, Parabola (geometria), Portafoglio (finanza), Problema di ottimizzazione, Razionalità, Rendimento (economia), Se e solo se, Sistema di equazioni, Utilità (economia), Valore atteso, Variabile casuale, Varianza, Vettore (matematica).
Avversione al rischio
In economia, l'avversione al rischio è la proprietà che caratterizza un agente economico che preferisce sempre un ammontare certo rispetto a una quantità aleatoria.
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Capital asset pricing model
Il Capital asset pricing model (CAPM) è in economia finanziaria un modello di equilibrio dei mercati finanziari, proposto da William Sharpe in uno storico contributo nel 1964, e indipendentemente sviluppato da Lintner (1965) e Mossin (1966).
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Combinazione lineare
In matematica, una combinazione lineare è un'operazione principalmente usata nell'ambito dell'algebra lineare. Una combinazione lineare di alcuni elementi di uno spazio vettoriale è un'espressione del tipo: dove i v_i sono elementi dello spazio vettoriale e gli a_i sono scalari.
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Covarianza (probabilità)
In statistica e in teoria della probabilità, la covarianza di due variabili statistiche o variabili aleatorie è un valore numerico che fornisce una misura di quanto le due varino assieme.
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Distribuzione normale
La distribuzione normale (o distribuzione di Gauss dal nome del matematico tedesco Carl Friedrich Gauss, o distribuzione a Campana di Gauss), nella teoria della probabilità, è una distribuzione di probabilità continua che è spesso usata come prima approssimazione per descrivere variabili casuali a valori reali che tendono a concentrarsi attorno a un singolo valor medio.
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Fattore di sconto stocastico
In economia finanziaria, il concetto di fattore di sconto stocastico (con voce inglese, stochastic discount factor, da cui la sigla SDF con cui è spesso indicato, anche in lingua italiana) è alla base di una formulazione della teoria dell'asset pricing, sviluppata a partire da una serie di lavori di Lars Hansen e altri autori.
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Funzione di densità di probabilità
In matematica, una funzione di densità di probabilità (o PDF dall'inglese probability density function) è l'analogo della funzione di probabilità di una variabile casuale ma con la condizione che la variabile casuale X sia continua, cioè l'insieme dei possibili valori che ha la potenza del continuo.
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Funzione obiettivo
In ottimizzazione matematica e nella teoria della decisione, una funzione obiettivo o funzione di costo o ancora funzione di perdita (calco dell'inglese loss function) è una funzione che mappa un evento, o valori di una o più variabili, su un numero reale intuitivamente rappresenta un "costo" associato all'evento.
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Harry Markowitz
I suoi interessi, durante la gioventù e l'adolescenza, non riguardavano l'economia bensì il baseball e il football. Inoltre, egli suonava il violino nell'orchestra della scuola ed amava leggere sia strisce comiche sia saggi legati all'astronomia e alla fisica.
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Investimento
Con investimento, in economia, si intende l'attività finanziaria di un soggetto economico detto "investitore" atta all'incremento di beni capitali mediante l'acquisizione o creazione di nuove risorse economiche da usare nel processo produttivo.
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John Wiley & Sons
John Wiley & Sons, Inc. comunemente conosciuta come Wiley, è una casa editrice statunitense specializzata in testi di riferimento. L'attività iniziò nel 1807 quando Charles Wiley aprì una tipografia in Manhattan che pubblicava testi di legge e nei primi anni pubblicò lavori di letteratura.
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Matematica finanziaria
La matematica finanziaria è quella parte della matematica applicata che viene dedicata allo studio dei problemi concernenti la finanza e in generale le operazioni legate ad investimenti economici.
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Matrice
In matematica, in particolare in algebra lineare, una matrice è una tabella ordinata di elementi. Ad esempio: 1 & 0 & 5 1 & -3 & 0 end.
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Matrice definita positiva
In matematica, e più precisamente in algebra lineare, una matrice definita positiva è una matrice quadrata A tale che, detto mathbf x^* il trasposto complesso coniugato di mathbf x, si verifica che la parte reale di mathbf x^* A mathbf x è positiva per ogni vettore complesso mathbf x ne mathbf 0.
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Media (statistica)
In statistica, la media è un singolo valore numerico che descrive sinteticamente un insieme di dati. Esistono diversi tipi di media che possono essere scelte per descrivere un fenomeno: quelle più comunemente impiegate sono le tre cosiddette medie pitagoriche (aritmetica, geometrica e armonica).
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Mercato finanziario
Il mercato finanziario, nel diritto dell'economia e nella finanza, rappresenta il luogo nel quale si realizzano le operazioni di contrattazione e scambio di strumenti finanziari di varia natura, a medio o lungo termine.
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Metodo dei moltiplicatori di Lagrange
In analisi matematica e programmazione matematica, il metodo dei moltiplicatori di Lagrange permette di ridurre i punti stazionari di una funzione f(vec x) in I variabili e J vincoli di frontiera vec g(vec x).
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Paperon de' Paperoni
Paperon de' Paperoni (Scrooge McDuck), noto anche come Paperone o zio Paperone (Uncle Scrooge), è un personaggio dei fumetti e dei cartoni animati della Disney, ideato da Carl Barks nel 1947.
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Parabola (geometria)
La parabola è una particolare figura piana. Si tratta di una particolare sezione conica, come l'ellisse e l'iperbole. Può essere definita come il luogo geometrico dei punti equidistanti da una retta (detta direttrice) e da un punto fisso (detto fuoco).
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Portafoglio (finanza)
Un portafoglio (in lingua inglese portfolio), nella finanza, è un insieme di attività finanziarie, appartenenti a persone fisiche o giuridiche, in seguito ad un investimento.
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Problema di ottimizzazione
In matematica e in informatica, un problema di ottimizzazione è il problema di trovare la migliore soluzione fra tutte le soluzioni fattibili.
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Razionalità
Il termine razionalità, dal latino "ratio" (razio, cioè ragione, motivo, senso) indica la proprietà di quei princìpi o processi dotati di una logica consequenziale e stabilita a priori.
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Rendimento (economia)
In economia il rendimento di un'obbligazione è il tasso di interesse, determinato implicitamente dalla struttura dei pagamenti, che rende il valore attuale della successione di pagamenti (di cui fanno parte le cedole e il pagamento finale del valore nominale) esattamente pari al prezzo attuale.
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Se e solo se
In matematica, filosofia, logica e nei campi tecnici che ne dipendono, si usa spesso l'espressione se e solo se, o l'abbreviazione sse, per esprimere l'equivalenza logica di due enunciati, esplicitando che i due enunciati hanno lo stesso valore di verità: se è vero il secondo allora è vero anche il primo, e viceversa.
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Sistema di equazioni
In matematica, un sistema di equazioni è un insieme di due o più equazioni che ammettono le stesse soluzioni. Ad esempio: 2x + 4y.
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Utilità (economia)
In economia lutilità è la misura della felicità o soddisfazione individuale. Un bene è dunque utile se considerato idoneo a soddisfare una domanda.
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Valore atteso
In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media o speranza matematica) di una variabile casuale X è un numero indicato con mathbb (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio.
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Variabile casuale
In matematica, e in particolare nella teoria della probabilità, una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.
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Varianza
In statistica e in teoria della probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una funzione, indicata con sigma^2_X o con mathrm(X) (o semplicemente con sigma^2 se la variabile è sottintesa), che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa; nello specifico, la misura di quanto essi si discostino quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica o dal valore atteso mathbb E.
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Vettore (matematica)
In matematica, un vettore è un elemento di uno spazio vettoriale. I vettori sono quindi elementi che possono essere sommati fra loro e moltiplicati per dei numeri, detti scalari.
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