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25 relazioni: Asset allocation, Beta (finanza), Capital asset pricing model, Diaman Ratio, Econometria, Finanza, Frontiera dei portafogli, Indice di Modigliani, Indice di Sortino, Indice di Treynor, Lingua inglese, Media (statistica), Modello autoregressivo a eteroschedasticità condizionata, Modello di Black-Scholes-Merton, Opzione (finanza), Portafoglio (finanza), Premio Nobel per l'economia, Rendimento (economia), Scarto quadratico medio, Serie storica, Tasso d'interesse privo di rischio, Titolo di Stato, Varianza, William Sharpe, 1990.
Asset allocation
L'asset allocation è la distribuzione dei fondi disponibili fra le varie attività di investimento (asset class).
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Beta (finanza)
In finanza, il beta (β) è il coefficiente che misura il comportamento di un titolo rispetto al mercato, ovvero la variazione che un titolo storicamente assume rispetto alle variazioni del mercato.
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Capital asset pricing model
Il Capital Asset Pricing Model (brevemente, CAPM) è un modello di equilibrio dei mercati finanziari, proposto da William Sharpe in uno storico contributo nel 1964, e indipendentemente sviluppato da Lintner (1965) e Mossin (1966).
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Diaman Ratio
Il DIAMAN Ratio è un indicatore utile per misurare la performance corretta per il rischio.
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Econometria
In economia l'econometria è l'uso di metodi matematici e statistici per produrre modelli atti a verificare la validità di ipotesi in fatto di politica economica.
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Finanza
La finanza è la disciplina economica che studia i processi e le scelte di investimento e finanziamento, soffermando l'analisi sul lato prettamente tecnico, cioè pricing, hedging e valutazione delle attività oggetto dell'investimento o finanziamento.
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Frontiera dei portafogli
Per frontiera dei portafogli si intende un qualsiasi insieme di portafogli che soddisfano un criterio di razionalità nelle scelte di investimento operate da agenti economici.
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Indice di Modigliani
L'indice di Modigliani, noto anche come indice RAP (Risk-Adjusted Performance) di Modigliani è un indicatore di performance corretto al rischio, introdotto dall'economista Franco Modigliani.
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Indice di Sortino
L'indice di Sortino (Sortino ratio) è un indice di rischio finanziario, sviluppato dall'economista Frank A. Sortino, che non utilizza il classico Beta come indice del rischio, ma pone l'attenzione (come fa William F. Sharpe) sulla distribuzione dei rendimenti.
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Indice di Treynor
L'indice di Treynor (Treynor ratio), detto anche reward to Volatility Ratio, è un indice di rischio finanziario introdotto per la prima volta dall'economista Jack Treynor nel 1965.
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Lingua inglese
L'inglese (nome nativo English) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, assieme all'olandese, all'alto e basso tedesco, al fiammingo e al frisone.
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Media (statistica)
In statistica, la media è un singolo valore numerico che descrive sinteticamente un insieme di dati.
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Modello autoregressivo a eteroschedasticità condizionata
In econometria, un modello autoregressivo a eteroschedasticità condizionata o modello ARCH (dall'inglese AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) è un modello utilizzato nell'analisi delle serie storiche.
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Modello di Black-Scholes-Merton
Il modello di Black-Scholes-Merton, spesso semplicemente detto di Black-Scholes, è un modello dell'andamento nel tempo del prezzo di strumenti finanziari, in particolare delle opzioni.
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Opzione (finanza)
In finanza con il termine opzione (o option) si intende quel particolare tipo di contratto che conferisce al possessore il diritto, ma non l'obbligo (dunque una possibilità da cui appunto il termine opzione), di acquistare o vendere il titolo sul quale l'opzione stessa è iscritta, chiamato strumento sottostante o semplicemente sottostante, ad un determinato prezzo prestabilito (strike price o semplicemente strike) entro una determinata data, a fronte di un premio pagato non recuperabile.
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Portafoglio (finanza)
Un portafoglio (in lingua inglese portfolio), nella finanza, è un insieme di attività finanziarie, appartenenti a persone fisiche o giuridiche, in seguito ad un investimento.
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Premio Nobel per l'economia
Il premio Nobel per l'economia, ufficialmente premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel (in svedese Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), viene assegnato dal 1969, in seguito all'istituzione da parte della Sveriges Riksbank (che in quell'anno festeggiò i 300 anni dalla sua fondazione), di uno speciale fondo di dotazione per il conferimento del premio.
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Rendimento (economia)
Il rendimento di un'obbligazione è il tasso di interesse, determinato implicitamente dalla struttura dei pagamenti, che rende il valore attuale della successione di pagamenti (di cui fanno parte le cedole e il pagamento finale del valore nominale) esattamente pari al prezzo attuale.
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Scarto quadratico medio
Lo scarto quadratico medio (o deviazione standard o scarto tipo) è un indice di dispersione statistico, vale a dire una stima della variabilità di una popolazione di dati o di una variabile casuale.
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Serie storica
In statistica, una serie storica (o temporale) si definisce come un insieme di variabili casuali ordinate rispetto al tempo, ed esprime la dinamica di un certo fenomeno nel tempo.
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Tasso d'interesse privo di rischio
In finanza il tasso d'interesse privo di rischio (o Risk-free interest rate) rappresenta il tasso d'interesse di un'attività priva di rischio.
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Titolo di Stato
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare (coprire) il proprio debito pubblico o direttamente il deficit pubblico.
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Varianza
In statistica e in teoria della probabilità la varianza di una variabile statistica o di una variabile aleatoria X è una funzione, indicata con \sigma^2_X o con \mathrm(X) (o semplicemente con \sigma^2 se la variabile è sottintesa), che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile stessa; nello specifico, la misura di quanto essi si discostino quadraticamente rispettivamente dalla media aritmetica o dal valore atteso \mathbb E. Il termine di "varianza" venne introdotto nel 1918 da Ronald Fisher e sostituì nel tempo la denominazione di "deviazione standard quadratica" utilizzata da Karl Pearson.
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William Sharpe
Nel 1951 si iscrisse alla Università della California, Berkeley con l'intento di laurearsi in medicina.
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1990
Nessuna descrizione.
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Riorienta qui:
Indice di sharpe, Information ratio (finanza), Sharpe ratio.
